Сравнение PGJ с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA).
PGJ и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGJ или URA.
Основные характеристики
| PGJ | URA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.15% | 12.05% |
| Дох-ть за 1 год | 12.84% | 23.29% |
| Дох-ть за 3 года | -12.98% | 4.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.26% | 26.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.17% | 4.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 0.85 | 2.16 |
| Индекс Язвы | 12.11% | 12.15% |
| Дневная вол-ть | 34.26% | 35.91% |
| Макс. просадка | -78.37% | -93.54% |
| Текущая просадка | -65.75% | -67.31% |
Корреляция
Корреляция между PGJ и URA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и URA
С начала года, PGJ показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям URA по среднегодовой доходности: -0.17% против 4.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и URA
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGJ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и URA
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности URA в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 5.83% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.31% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% | 0.89% | 0.96% |
URA Global X Uranium ETF | 5.51% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и URA
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и URA
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.