PortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGJ и URA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PGJ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.17%
-65.03%
PGJ
URA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGJ:

0.43

URA:

-0.35

Коэф-т Сортино

PGJ:

0.90

URA:

-0.25

Коэф-т Омега

PGJ:

1.11

URA:

0.97

Коэф-т Кальмара

PGJ:

0.22

URA:

-0.18

Коэф-т Мартина

PGJ:

1.15

URA:

-0.82

Индекс Язвы

PGJ:

14.29%

URA:

17.14%

Дневная вол-ть

PGJ:

38.53%

URA:

39.86%

Макс. просадка

PGJ:

-78.37%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

PGJ:

-65.18%

URA:

-73.51%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям URA по среднегодовой доходности: -0.83% против 3.27% соответственно.


PGJ

С начала года

3.80%

1 месяц

-11.93%

6 месяцев

1.65%

1 год

11.56%

5 лет

-6.16%

10 лет

-0.83%

URA

С начала года

-8.70%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-20.43%

1 год

-14.80%

5 лет

21.98%

10 лет

3.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGJ и URA

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.


График комиссии PGJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGJ: 0.70%
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URA: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGJ и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг риск-скорректированной доходности PGJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGJ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGJ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGJ: 0.43
URA: -0.35
Коэффициент Сортино PGJ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGJ: 0.90
URA: -0.25
Коэффициент Омега PGJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGJ: 1.11
URA: 0.97
Коэффициент Кальмара PGJ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGJ: 0.22
URA: -0.18
Коэффициент Мартина PGJ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGJ: 1.15
URA: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа URA равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.35
PGJ
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и URA

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности URA в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
4.81%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%0.89%
URA
Global X Uranium ETF
3.13%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и URA

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.18%
-73.51%
PGJ
URA

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и URA

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 15.02% и 15.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
15.55%
PGJ
URA