Сравнение PGJ с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA).
PGJ и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 0.23% против 16.67% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и URA
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
PGJ vs. URA — Ранг доходности на риск
PGJ
URA
Сравнение PGJ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 2.53 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 3.01 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.40 | -4.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.53 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.53 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.59 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.05 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и URA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и URA
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и URA
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -93.54% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -28.43% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -37.90% | -34.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -61.45% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -44.10% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -75.40% | +43.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 11.89% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и URA
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 14.44% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 38.51% | -20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 49.22% | -21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 42.97% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 37.22% | -0.59% |