PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGJ с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGJ с URA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA).

PGJ и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGJ или URA.

Корреляция

Корреляция между PGJ и URA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGJ:

0.24

URA:

-0.31

Коэф-т Сортино

PGJ:

0.67

URA:

-0.18

Коэф-т Омега

PGJ:

1.08

URA:

0.98

Коэф-т Кальмара

PGJ:

0.14

URA:

-0.15

Коэф-т Мартина

PGJ:

0.68

URA:

-0.68

Индекс Язвы

PGJ:

14.61%

URA:

17.62%

Дневная вол-ть

PGJ:

37.97%

URA:

39.28%

Макс. просадка

PGJ:

-78.37%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

PGJ:

-64.63%

URA:

-70.58%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям URA по среднегодовой доходности: -0.46% против 4.48% соответственно.

PGJ

С начала года

5.45%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

3.26%

1 год

9.49%

5 лет

-6.26%

10 лет

-0.46%

URA

С начала года

1.42%

1 месяц

25.80%

6 месяцев

-10.01%

1 год

-10.57%

5 лет

24.35%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGJ и URA

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
URA
Global X Uranium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGJ и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг риск-скорректированной доходности PGJ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGJ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа URA равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и URA

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности URA в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		4.73%4.70%2.50%0.84%0.00%0.31%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%0.89%
URA
Global X Uranium ETF		2.82%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и URA

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и URA

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.79%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...