PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWEB с MCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с MCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. KWEB is passively managed, while MCH is actively managed. Over the past 3 years, KWEB returned 1.80%/yr vs 10.83%/yr for MCH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for MCH.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью -0.02%.

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%

MCH

1 день
-1.40%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
-5.82%
С начала года
-0.02%
1 год
13.56%
3 года*
10.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и MCH

2026 (YTD)2025202420232022
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-0.43%
MCH
Matthews China Active ETF		-0.02%30.20%17.32%-19.91%-3.57%

Correlation

The correlation between KWEB and MCH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.89

The correlation between KWEB and MCH shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWEB и MCH

Секторы
KWEB
MCH

Потребительский циклический сектор

34.3%
13.2%

Коммуникационные услуги

27.0%
12.6%

Технологии

19.5%
16.3%

Здравоохранение

5.9%
5.5%

Промышленность

4.2%
16.3%

Недвижимость

3.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.6%

Финансовые услуги

1.9%
21.9%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
34.3%
MCH
13.2%

Коммуникационные услуги

KWEB
27.0%
MCH
12.6%

Технологии

KWEB
19.5%
MCH
16.3%

Здравоохранение

KWEB
5.9%
MCH
5.5%

Промышленность

KWEB
4.2%
MCH
16.3%

Недвижимость

KWEB
3.9%
MCH
2.6%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.0%
MCH
0.6%

Финансовые услуги

KWEB
1.9%
MCH
21.9%

Сырьевые материалы

KWEB

-

MCH
6.3%

Энергетика

KWEB

-

MCH
0.7%

Коммунальные услуги

KWEB

-

MCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Matthews China Active ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с FXIMCH с ASHRMCH с FLCHMCH с CNYAMCH с CQQQ

Доходность на риск

KWEB vs. MCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBMCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.63

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
1.01

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.91

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

2.30

-3.14

KWEB vs. MCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MCH равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и MCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и MCH

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и MCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBMCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-40.53%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-15.05%

-26.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-30.57%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.22%

-7.13%

-61.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-18.11%

-17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

5.90%

+15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и MCH

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBMCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.38%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

16.03%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

21.47%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

29.44%

+18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

29.44%

+10.57%

Сравнение комиссий KWEB и MCH

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и MCH

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности MCH в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
MCH
Matthews China Active ETF		1.76%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and MCH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to MCH (7.38%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs MCH's -40.53%.

On 3-year performance, MCH leads with 10.83% vs 1.80% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 10.83% return vs 1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 1.76% for MCH.

They also come from different issuers: KraneShares and Matthews. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.79% for MCH.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и MCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор