PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с KPRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KWEB is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KWEB returned -18.21% vs -3.12% for KPRO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -5.65%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

KPRO

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-10.01%
1 год
-3.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и KPRO

2026 (YTD)20252024
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%26.23%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.65%7.79%12.68%

Correlation

The correlation between KWEB and KPRO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.88

The correlation between KWEB and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и KPRO

Секторы
KWEB
KPRO

Потребительский циклический сектор

37.7%
38.4%

Коммуникационные услуги

24.8%
40.1%

Технологии

17.6%
3.6%

Здравоохранение

6.0%
6.9%

Недвижимость

5.2%
4.8%

Промышленность

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.3%

Финансовые услуги

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
KPRO
38.4%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
KPRO
40.1%

Технологии

KWEB
17.6%
KPRO
3.6%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
KPRO
6.9%

Недвижимость

KWEB
5.2%
KPRO
4.8%

Промышленность

KWEB
3.1%
KPRO

-

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
KPRO
4.3%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
KPRO
2.0%

Сырьевые материалы

KWEB

-

KPRO

-

Энергетика

KWEB

-

KPRO

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

KPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPYKPRO с KBAB

Доходность на риск

KWEB vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.35

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-0.38

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.25

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-0.51

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа KPRO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.35

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.78

-0.72

Просадки

Сравнение просадок KWEB и KPRO

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KPRO в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-12.41%

-68.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-12.41%

-22.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-12.41%

-57.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-2.43%

-32.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

6.10%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и KPRO

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

2.28%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

7.99%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

8.87%

+18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

7.82%

+39.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

7.82%

+32.17%

Сравнение комиссий KWEB и KPRO

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и KPRO

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности KPRO в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.81%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and KPRO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to KPRO (2.28%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KPRO's -12.41%.

On 1-year performance, KPRO leads with -3.12% vs -18.21% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -3.12% return vs -18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 2.81% for KPRO.

KWEB is categorized as China Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.95% for KPRO.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор