PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с KPRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KWEB is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KWEB returned -27.19% vs -5.52% for KPRO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -6.65%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

KPRO

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и KPRO

2026 (YTD)20252024
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-30.60%23.55%23.85%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-6.65%7.79%11.98%

Correlation

The correlation between KWEB and KPRO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.88

The correlation between KWEB and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPYKPRO с KBAB

Доходность на риск

KWEB vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.63

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-0.71

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.88

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.42

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.82

-0.61

KWEB vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа KPRO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и KPRO

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-13.34%

-67.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-13.34%

-28.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-13.34%

-59.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-2.65%

-32.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

6.73%

+12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и KPRO

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

1.48%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

7.80%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

8.81%

+18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

7.77%

+39.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

7.77%

+32.23%

Сравнение комиссий KWEB и KPRO

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и KPRO

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности KPRO в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.84%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and KPRO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.14%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KPRO's -13.34%.

On 1-year performance, KPRO leads with -5.52% vs -27.19% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -5.52% return vs -27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 2.84% for KPRO.

KWEB is categorized as China Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.95% for KPRO.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор