PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWEB с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с KBUF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KWEB is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KWEB returned -17.48% vs -5.80% for KBUF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у KBUF с доходностью -11.11%.

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%

KBUF

1 день
0.67%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-13.82%
С начала года
-11.11%
1 год
-5.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и KBUF

2026 (YTD)20252024
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%23.85%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.11%18.04%15.85%

Correlation

The correlation between KWEB and KBUF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.94

The correlation between KWEB and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с QMNNX

Доходность на риск

KWEB vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.44

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
-0.54

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.28

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.59

-0.25

KWEB vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа KBUF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и KBUF

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-21.14%

-59.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-21.14%

-20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.22%

-16.36%

-51.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-4.84%

-30.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

9.81%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и KBUF

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

3.58%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

10.37%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

13.23%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

14.21%

+33.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

14.21%

+25.80%

Сравнение комиссий KWEB и KBUF

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и KBUF

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности KBUF в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.45%7.51%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KWEB and KBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KBUF's -21.14%.

On 1-year performance, KBUF leads with -5.80% vs -17.48% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -5.80% return vs -17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 7.63% for KWEB.

KWEB is categorized as China Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.95% for KBUF.

KBUF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор