PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с KBUF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KWEB is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KWEB returned -27.19% vs -10.50% for KBUF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у KBUF с доходностью -16.19%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

KBUF

1 день
-1.11%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-16.73%
1 год
-10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и KBUF

2026 (YTD)20252024
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-30.60%23.55%23.85%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-16.19%18.04%15.85%

Correlation

The correlation between KWEB and KBUF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.94

The correlation between KWEB and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с QMNNX

Доходность на риск

KWEB vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.81

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-1.07

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.87

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.50

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.20

-0.23

KWEB vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBUF равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и KBUF

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-21.14%

-59.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-21.14%

-20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-21.14%

-51.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-4.52%

-30.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

8.78%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и KBUF

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

4.11%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

10.68%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

13.06%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

14.27%

+33.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

14.27%

+25.73%

Сравнение комиссий KWEB и KBUF

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и KBUF

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности KBUF в 8.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.96%7.51%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KWEB and KBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.14%) compared to KBUF (4.11%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KBUF's -21.14%.

On 1-year performance, KBUF leads with -10.50% vs -27.19% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -10.50% return vs -27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.96%, compared with 8.87% for KWEB.

KWEB is categorized as China Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.95% for KBUF.

KBUF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор