PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с JCHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. KWEB is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, KWEB returned 2.02%/yr vs 7.47%/yr for JCHI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -2.76%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

JCHI

1 день
-3.24%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.00%
3 года*
7.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и JCHI

2026 (YTD)202520242023
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-5.13%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-2.76%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between KWEB and JCHI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between KWEB and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и JCHI

Секторы
KWEB
JCHI

Потребительский циклический сектор

37.7%
20.6%

Коммуникационные услуги

24.8%
14.5%

Технологии

17.6%
14.7%

Здравоохранение

6.0%
4.7%

Недвижимость

5.2%

-

Промышленность

3.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.1%

Финансовые услуги

2.2%
20.6%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Энергетика

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
JCHI
20.6%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
JCHI
14.5%

Технологии

KWEB
17.6%
JCHI
14.7%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
JCHI
4.7%

Недвижимость

KWEB
5.2%
JCHI

-

Промышленность

KWEB
3.1%
JCHI
10.7%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
JCHI
4.1%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
JCHI
20.6%

Сырьевые материалы

KWEB

-

JCHI
6.7%

Энергетика

KWEB

-

JCHI
3.3%

Коммунальные услуги

KWEB

-

JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU

Доходность на риск

KWEB vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.68

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.05

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.84

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

2.02

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.68

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.20

-0.15

Просадки

Сравнение просадок KWEB и JCHI

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-29.57%

-51.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-14.37%

-20.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-27.47%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-10.41%

-59.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-13.33%

-21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

5.96%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и JCHI

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

6.68%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

12.75%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

17.85%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

24.91%

+22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

24.91%

+15.08%

Сравнение комиссий KWEB и JCHI

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и JCHI

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности JCHI в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.86%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and JCHI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to JCHI (6.68%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, JCHI leads with 7.47% vs 2.02% for KWEB. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 7.47% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 1.86% for JCHI.

They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.65% for JCHI.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор