PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWEB с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с ISVBF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB returned -11.84%/yr vs -5.39%/yr for ISVBF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -9.00%.

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%

ISVBF

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-9.00%
1 год
-1.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-46.39%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-9.00%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Correlation

The correlation between KWEB and ISVBF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.31

Over the past year, KWEB and ISVBF have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MAGCISVBF с XPPISVBF с CNQQ

Доходность на риск

KWEB vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBISVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.03

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
0.17

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.02

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.05

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.10

-0.73

KWEB vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ISVBF равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и ISVBF

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и ISVBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-53.78%

-27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-24.14%

-17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-24.14%

-17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.04%

-52.51%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.22%

-26.24%

-41.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-32.63%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

10.55%

+10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и ISVBF

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.64%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

27.01%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

31.44%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

30.46%

+17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

30.12%

+9.89%

Сравнение комиссий KWEB и ISVBF

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и ISVBF

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and ISVBF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs ISVBF's -53.78%.

On 5-year performance, ISVBF leads with -5.39% vs -11.84% for KWEB. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.39% return vs -11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 0.00% for ISVBF.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.40% for ISVBF.

ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и ISVBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор