Сравнение KWEB с ISVBF
KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB returned -14.81%/yr vs -5.79%/yr for ISVBF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности KWEB и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -9.54%.
KWEB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -0.39%
ISVBF
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWEB и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -22.53% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -46.05% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.54% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Correlation
The correlation between KWEB and ISVBF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, KWEB and ISVBF have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWEB vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
KWEB
ISVBF
Сравнение KWEB c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWEB | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.05 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.12 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWEB | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.19 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.17 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KWEB и ISVBF
Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWEB | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -53.78% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.82% | -19.18% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.82% | -23.77% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -53.22% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.49% | -26.68% | -42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.26% | -32.75% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 8.35% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWEB и ISVBF
KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеют волатильность 10.79% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWEB | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 10.76% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 26.64% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 30.63% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.66% | 30.20% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.99% | 30.20% | +9.79% |
Сравнение комиссий KWEB и ISVBF
KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWEB и ISVBF
Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.95% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KWEB and ISVBF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWEB has higher volatility (10.79%) compared to ISVBF (10.76%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs ISVBF's -53.78%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -5.79% vs -14.81% for KWEB. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.79% return vs -14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for ISVBF.
KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.40% for ISVBF.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWEB и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор