Сравнение KWEB с DRGN
KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, KWEB returned -17.48% vs 43.98% for DRGN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности KWEB и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
KWEB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- -24.46%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 0.00%
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWEB и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -19.30% | 5.38% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between KWEB and DRGN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between KWEB and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWEB vs. DRGN — Ранг доходности на риск
KWEB
DRGN
Сравнение KWEB c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWEB | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.12 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.39 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWEB и DRGN
Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWEB | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -20.86% | -60.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -20.86% | -20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.22% | -10.03% | -58.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -8.17% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 10.04% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWEB и DRGN
Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.46%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWEB | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 12.58% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 25.24% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 35.77% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 35.70% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.01% | 35.70% | +4.31% |
Сравнение комиссий KWEB и DRGN
KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWEB и DRGN
Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.63% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KWEB and DRGN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to KWEB (8.46%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs -17.48% for KWEB. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs -17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 1.08% for DRGN.
KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: KraneShares and Themes. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWEB и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор