PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с DBE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.39%/yr vs 11.19%/yr for DBE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -0.39% против 11.19% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

DBE

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.03%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.58%
1 год
76.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
18.57%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
DBE
Invesco DB Energy Fund		75.49%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between KWEB and DBE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.15

The correlation between KWEB and DBE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

KWEB vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.18

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.74

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.32

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

10.35

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.18

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.63

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.09

-0.03

Просадки

Сравнение просадок KWEB и DBE

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-86.69%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-14.41%

-20.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-23.89%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-38.74%

-33.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-60.84%

-20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-33.38%

-36.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-57.30%

+22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

7.39%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и DBE

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 10.79% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

11.07%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

31.06%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

35.12%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

29.41%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

28.34%

+11.65%

Сравнение комиссий KWEB и DBE

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и DBE

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DBE в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.20%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and DBE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.07%) compared to KWEB (10.79%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.19% vs -0.39% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.19% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 2.20% for DBE.

KWEB is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор