PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с CXSE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.39%/yr vs 6.67%/yr for CXSE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: -0.39% против 6.67% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

CXSE

1 день
-3.87%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-5.24%
1 год
16.12%
3 года*
9.17%
5 лет*
-8.86%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.33%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between KWEB and CXSE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.80

The correlation between KWEB and CXSE shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWEB и CXSE

Секторы
KWEB
CXSE

Потребительский циклический сектор

37.7%
26.2%

Коммуникационные услуги

24.8%
10.1%

Технологии

17.6%
22.6%

Здравоохранение

6.0%
8.8%

Недвижимость

5.2%
0.9%

Промышленность

3.1%
16.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.9%

Финансовые услуги

2.2%
6.2%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
CXSE
26.2%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
CXSE
10.1%

Технологии

KWEB
17.6%
CXSE
22.6%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
CXSE
8.8%

Недвижимость

KWEB
5.2%
CXSE
0.9%

Промышленность

KWEB
3.1%
CXSE
16.6%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
CXSE
3.9%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
CXSE
6.2%

Сырьевые материалы

KWEB

-

CXSE
3.4%

Энергетика

KWEB

-

CXSE
0.4%

Коммунальные услуги

KWEB

-

CXSE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

KWEB vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.75

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.16

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.14

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.91

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

1.90

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBCXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.75

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.18

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CXSE

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-70.01%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-17.70%

-17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-32.12%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-64.47%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-70.01%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-48.29%

-21.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-27.84%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

8.49%

+8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CXSE

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

7.84%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

15.03%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

21.64%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

32.33%

+15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

28.72%

+11.27%

Сравнение комиссий KWEB и CXSE

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CXSE

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности CXSE в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.07%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and CXSE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to CXSE (7.84%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs CXSE's -70.01%.

On 10-year performance, CXSE leads with 6.67% vs -0.39% for KWEB. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 6.67% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 2.07% for CXSE.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор