PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с BNDD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. KWEB is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, KWEB returned 2.02%/yr vs -3.93%/yr for BNDD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.87%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

BNDD

1 день
0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
4.87%
6 месяцев
3.12%
1 год
2.19%
3 года*
-3.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и BNDD

2026 (YTD)20252024202320222021
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-16.82%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.87%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%

Correlation

The correlation between KWEB and BNDD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов KWEB и BNDD

Секторы
KWEB
BNDD

Потребительский циклический сектор

37.7%

-

Коммуникационные услуги

24.8%

-

Технологии

17.6%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Недвижимость

5.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.2%
77.7%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
BNDD

-

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
BNDD

-

Технологии

KWEB
17.6%
BNDD

-

Здравоохранение

KWEB
6.0%
BNDD

-

Недвижимость

KWEB
5.2%
BNDD

-

Промышленность

KWEB
3.1%
BNDD

-

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
BNDD

-

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
BNDD
77.7%

Сырьевые материалы

KWEB

-

BNDD

-

Энергетика

KWEB

-

BNDD

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

KWEB vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.21

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.37

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.04

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.36

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

0.78

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BNDD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.21

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.32

+0.37

Просадки

Сравнение просадок KWEB и BNDD

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-30.87%

-50.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-6.09%

-28.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-20.75%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-26.12%

-43.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-19.35%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

2.83%

+14.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и BNDD

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

2.17%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

8.08%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

10.55%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

13.37%

+34.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

13.37%

+26.62%

Сравнение комиссий KWEB и BNDD

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и BNDD

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности BNDD в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.59%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and BNDD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to BNDD (2.17%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, KWEB leads with 2.02% vs -3.93% for BNDD. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KWEB has performed better with a 2.02% return vs -3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 3.59% for BNDD.

KWEB is categorized as China Equities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.02% for BNDD.

BNDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор