Сравнение KVUE с IBTF
KVUE (Kenvue Inc.) is a stock, while IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, KVUE returned -9.38%/yr vs 3.66%/yr for IBTF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KVUE
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- -9.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KVUE и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | -0.13% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 1.40% |
Correlation
The correlation between KVUE and IBTF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. IBTF — Ранг доходности на риск
KVUE
IBTF
Сравнение KVUE c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 6.23 | -5.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 59.41 | -59.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 269.70 | -270.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 7.08 | -7.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.44 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и IBTF
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -10.45% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -0.04% | -37.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -0.67% | -41.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.86% | 0.00% | -30.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -3.33% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 0.01% | +20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и IBTF
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 0.00% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 0.19% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 0.36% | +32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 2.38% | +26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.61% | 2.56% | +26.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и IBTF
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.93% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KVUE and IBTF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (5.67%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs IBTF's -10.45%.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (7.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор