PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с PJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.32%/yr vs 8.23%/yr for PJP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KURE charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности KURE и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 5.88%.

KURE

1 день
0.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-16.24%
1 год
-7.27%
3 года*
-6.01%
5 лет*
-16.32%
10 лет*
—

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и PJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.62%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-7.94%

Correlation

The correlation between KURE and PJP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.26

Сравнение распределения секторов KURE и PJP

Секторы
KURE
PJP

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

KURE
99.3%
PJP
100.0%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
PJP

-

Сырьевые материалы

KURE

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

KURE

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

KURE

-

PJP

-

Энергетика

KURE

-

PJP

-

Финансовые услуги

KURE

-

PJP

-

Промышленность

KURE

-

PJP

-

Недвижимость

KURE

-

PJP

-

Технологии

KURE

-

PJP

-

Коммунальные услуги

KURE

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с FXI
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

KURE vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KUREPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.34

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.30

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.13

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

12.89

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURE vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KUREPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.34

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.51

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.60

-0.70

Просадки

Сравнение просадок KURE и PJP

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-37.06%

-31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-9.44%

-18.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-16.27%

-17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-17.51%

-50.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.08%

-0.13%

-60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-8.85%

-29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

3.02%

+10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и PJP

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.00%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

12.31%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.44%

16.62%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

16.22%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

18.40%

+13.98%

Сравнение комиссий KURE и PJP

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и PJP

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности PJP в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.69%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

KURE and PJP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.22%) compared to PJP (6.00%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs PJP's -37.06%.

On 5-year performance, PJP leads with 8.23% vs -16.32% for KURE. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJP has performed better with a 8.23% return vs -16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KURE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.96% for PJP.

KURE is categorized as China Equities, while PJP is Health & Biotech Equities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор