Сравнение KURE с PILL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL).
KURE и PILL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KURE и PILL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KURE и PILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -33.54% |
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у PILL с доходностью -13.41%.
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KURE и PILL
KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PILL в 0.98%.
Доходность на риск
KURE vs. PILL — Ранг доходности на риск
KURE
PILL
Сравнение KURE c PILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | PILL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.02 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.63 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 3.67 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.13 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между KURE и PILL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и PILL
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности PILL в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.00% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок KURE и PILL
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и PILL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KURE | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -88.76% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -36.51% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -83.38% | +15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.45% | -70.33% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -58.39% | +20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 13.31% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и PILL
Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 8.58%, в то время как у Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) волатильность равна 26.05%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KURE | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 26.05% | -17.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 46.70% | -28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 69.59% | -40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 59.66% | -27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 63.76% | -31.21% |