PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с EMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. KURE is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.33%/yr vs 15.47%/yr for EMLP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KURE charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности KURE и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 14.62%.

KURE

1 день
-2.87%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-5.05%
3 года*
-6.04%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
—

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и EMLP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.68%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.33%

Correlation

The correlation between KURE and EMLP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.17

The correlation between KURE and EMLP shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KURE и EMLP

Секторы
KURE
EMLP

Здравоохранение

99.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

48.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

47.4%

Здравоохранение

KURE
99.3%
EMLP

-

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
EMLP

-

Сырьевые материалы

KURE

-

EMLP
0.6%

Коммуникационные услуги

KURE

-

EMLP

-

Потребительский циклический сектор

KURE

-

EMLP

-

Энергетика

KURE

-

EMLP
48.1%

Финансовые услуги

KURE

-

EMLP

-

Промышленность

KURE

-

EMLP
3.9%

Недвижимость

KURE

-

EMLP

-

Технологии

KURE

-

EMLP

-

Коммунальные услуги

KURE

-

EMLP
47.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

KURE vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KUREEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.89

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.73

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.82

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

12.42

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURE vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KUREEMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.89

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

1.07

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.57

-0.67

Просадки

Сравнение просадок KURE и EMLP

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-43.61%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-4.94%

-22.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-11.47%

-22.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-14.59%

-53.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.11%

-3.62%

-57.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.07%

-5.76%

-32.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

1.52%

+11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и EMLP

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.10%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

7.87%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

9.97%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

14.53%

+17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

17.69%

+14.70%

Сравнение комиссий KURE и EMLP

KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и EMLP

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности EMLP в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.70%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and EMLP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.23%) compared to EMLP (4.10%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs EMLP's -43.61%.

On 5-year performance, EMLP leads with 15.47% vs -16.33% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMLP has performed better with a 15.47% return vs -16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

KURE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.79% for EMLP.

KURE is categorized as China Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: CICC and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор