Сравнение KULR с VGT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение KULR с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KULR или VGT.

Корреляция

Корреляция между KULR и VGT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KULR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KULR

VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KULR:

1.13

VGT:

-0.04

Коэф-т Сортино

KULR:

3.11

VGT:

0.11

Коэф-т Омега

KULR:

1.36

VGT:

1.01

Коэф-т Кальмара

KULR:

2.23

VGT:

-0.05

Коэф-т Мартина

KULR:

3.80

VGT:

-0.17

Индекс Язвы

KULR:

55.77%

VGT:

6.09%

Дневная вол-ть

KULR:

187.62%

VGT:

24.91%

Макс. просадка

KULR:

-97.23%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

KULR:

-73.33%

VGT:

-20.87%

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность -63.94%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -17.63%.

KULR

С начала года

-63.94%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

314.24%

1 год

81.82%

5 лет

0.48%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-17.63%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-1.21%

5 лет

21.34%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KULR и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KULR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KULR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KULR: 0.47

VGT: -0.04

Коэффициент Сортино

KULR: 2.26

VGT: 0.11

Коэффициент Омега

KULR: 1.26

VGT: 1.01

Коэффициент Кальмара

KULR: 0.86

VGT: -0.05

Коэффициент Мартина

KULR: 1.46

VGT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VGT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KULR

VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и VGT

KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
KULR KULR Technology Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.62%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%

Просадки

Сравнение просадок KULR и VGT

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KULR

VGT

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и VGT

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 36.20% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KULR

VGT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KULR с VGT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KULR и VGT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KULR и VGT

KULR

VGT

Сравнение KULR c VGT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и VGT

Просадки

Сравнение просадок KULR и VGT

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и VGT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество