Сравнение KULR с VGT
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, KULR returned -26.06%/yr vs 22.01%/yr for VGT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 30.49%.
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам KULR и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | -11.84% |
Correlation
The correlation between KULR and VGT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.22 |
Over the past year, KULR and VGT have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. VGT — Ранг доходности на риск
KULR
VGT
Сравнение KULR c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.57 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 11.41 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.85 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.88 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.68 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и VGT
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -54.63% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -16.40% | -63.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -27.23% | -67.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -35.07% | -61.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | -2.35% | -85.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.21% | -7.95% | -58.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.59% | 5.13% | +55.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и VGT
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 42.51% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.51% | 6.51% | +36.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.77% | 16.09% | +59.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.08% | 20.55% | +84.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.83% | 25.17% | +100.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 24.60% | +101.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и VGT
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and VGT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор