Сравнение KULR с VGT
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, KULR returned -28.57%/yr vs 19.33%/yr for VGT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 22.32%.
KULR
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -19.96%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- -43.58%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -28.57%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 25.39%
Сравнение доходности по годам KULR и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 24.66% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.32% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | -11.89% |
Correlation
The correlation between KULR and VGT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.23 |
Over the past year, KULR and VGT have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. VGT — Ранг доходности на риск
KULR
VGT
Сравнение KULR c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.64 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.02 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и VGT
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -54.63% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.67% | -16.40% | -55.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -27.23% | -67.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -35.07% | -61.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.39% | -8.46% | -81.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.33% | -7.95% | -58.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.16% | 5.39% | +42.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и VGT
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 34.99% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.99% | 11.37% | +23.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.07% | 18.52% | +58.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.88% | 22.73% | +80.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.19% | 25.55% | +100.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.99% | 24.76% | +102.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и VGT
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and VGT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (34.99%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор