Сравнение KULR с SPMO
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 23.50%/yr for SPMO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KULR показывает доходность 28.04%, а SPMO немного выше – 28.15%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам KULR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -12.71% |
Correlation
The correlation between KULR and SPMO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.22 |
Over the past year, KULR and SPMO have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
KULR
SPMO
Сравнение KULR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.44 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.01 | -14.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и SPMO
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -30.95% | -66.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -12.70% | -65.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -20.13% | -74.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -22.74% | -74.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -1.68% | -88.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -4.60% | -61.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 3.35% | +57.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и SPMO
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 10.29% | +28.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 16.73% | +60.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 19.48% | +86.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 19.65% | +106.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 20.48% | +106.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и SPMO
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and SPMO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор