PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KULR с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KULR с QTUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KULR и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

KULR

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.52%
С начала года
28.04%
6 месяцев
-0.26%
1 год
-58.80%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-28.07%
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KULR и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KULR
KULR Technology Group, Inc.		28.04%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%-3.70%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between KULR and QTUM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.28

Over the past year, KULR and QTUM have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KULR Technology Group, Inc.

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

KULR vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KULR c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KULRQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
2.94

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.45

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.46

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

19.77

-20.82

KULR vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KULR и QTUM

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KULRQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-38.45%

-58.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.04%

-15.26%

-62.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.74%

-25.39%

-69.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.86%

-38.45%

-58.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.13%

-4.42%

-85.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.25%

-8.24%

-58.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.77%

4.21%

+56.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и QTUM

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KULRQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.71%

14.18%

+24.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.01%

23.17%

+53.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.97%

28.39%

+77.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.04%

26.99%

+99.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.06%

27.40%

+99.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и QTUM

KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KULR and QTUM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (38.71%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KULR и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор