Сравнение KULR с GRRR
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, KULR returned -12.23%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -20.53% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between KULR and GRRR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.16 |
Over the past year, KULR and GRRR have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
GRRR:
$452.96M
KULR:
-$1.57
GRRR:
-$1.81
KULR:
9.25
GRRR:
3.77
KULR:
1.24
GRRR:
2.58
KULR:
$16.17M
GRRR:
$111.33M
KULR:
$770.97K
GRRR:
$33.42M
KULR:
-$60.59M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. GRRR — Ранг доходности на риск
KULR
GRRR
Сравнение KULR c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.25 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.38 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и GRRR
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -99.38% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -62.45% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -96.27% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -95.20% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -91.93% | +25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 41.22% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и GRRR
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) с волатильностью 33.91%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 33.91% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 59.91% | +17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 87.88% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 163.67% | -37.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 163.67% | -36.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и GRRR
Ни KULR, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and GRRR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs GRRR's -99.38%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор