PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTOS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTOS с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, KTOS returned 26.13%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -38.14%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 26.13% против 2.50% соответственно.

KTOS

1 день
-5.48%
1 месяц
-16.65%
6 месяцев
-62.30%
С начала года
-38.14%
1 год
-13.49%
3 года*
52.16%
5 лет*
12.74%
10 лет*
26.13%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-38.14%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between KTOS and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.00

The correlation between KTOS and USFR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

KTOS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
14.73

-14.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
51.39

-51.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

14.02

-12.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

199.58

-199.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

797.11

-797.49

KTOS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и USFR

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-1.36%

-98.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.57%

-0.02%

-64.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.57%

-0.06%

-64.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-0.18%

-66.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-0.80%

-71.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.03%

0.00%

-97.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-0.15%

-95.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.93%

0.00%

+34.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и USFR

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.41%

0.07%

+18.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.03%

0.19%

+53.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.52%

0.27%

+71.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.79%

0.39%

+52.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.96%

0.77%

+50.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и USFR

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

KTOS and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (18.41%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор