PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTOS с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTOS с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, KTOS returned 12.29%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -39.36%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

KTOS

1 день
-1.98%
1 месяц
-18.04%
6 месяцев
-64.79%
С начала года
-39.36%
1 год
-21.86%
3 года*
50.62%
5 лет*
12.29%
10 лет*
26.07%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-39.36%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%50.88%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between KTOS and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

KTOS vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
20.89

-21.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
384.82

-384.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

385.05

-384.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

393.03

-393.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

6,226.73

-6,227.35

KTOS vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и SGOV

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-0.03%

-99.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.79%

-0.01%

-64.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.79%

-0.01%

-64.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-0.03%

-66.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.08%

0.00%

-97.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-0.00%

-95.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.17%

0.00%

+35.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и SGOV

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.44%

0.05%

+18.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.99%

0.13%

+53.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.29%

0.19%

+71.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.78%

0.24%

+52.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.97%

0.24%

+50.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и SGOV

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

KTOS and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (18.44%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор