PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTOS с MUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock, while MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 10 years, KTOS returned 31.28%/yr vs 2.01%/yr for MUB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 31.28% против 2.01% соответственно.

KTOS

1 день
8.51%
1 месяц
6.90%
С начала года
-16.48%
6 месяцев
-18.38%
1 год
58.10%
3 года*
67.01%
5 лет*
19.54%
10 лет*
31.28%

MUB

1 день
0.17%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.87%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-16.48%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.41%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Correlation

The correlation between KTOS and MUB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

-0.02

The correlation between KTOS and MUB shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

KTOS vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTOSMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.37

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.46

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.48

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

8.74

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTOS vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTOSMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.37

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.59

-0.72

Просадки

Сравнение просадок KTOS и MUB

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-13.68%

-86.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-2.79%

-57.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-5.34%

-54.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-11.88%

-57.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-13.68%

-59.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.98%

-0.53%

-95.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.94%

-2.23%

-93.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.62%

0.79%

+27.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и MUB

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.01%

0.98%

+23.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.37%

2.22%

+54.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.40%

2.92%

+68.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

4.06%

+48.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.71%

4.92%

+45.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и MUB

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

KTOS and MUB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (24.01%) compared to MUB (0.98%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs MUB's -13.68%.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор