Сравнение KTOS с META
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции META по среднегодовой доходности: 30.83% против 17.39% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам KTOS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between KTOS and META is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.24 |
The correlation between KTOS and META shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
META:
$1.45T
KTOS:
$0.17
META:
$27.47
KTOS:
335.35
META:
20.64
KTOS:
3.89
META:
0.85
KTOS:
6.97
META:
6.78
KTOS:
3.04
META:
5.97
KTOS:
$1.42B
META:
$214.96B
KTOS:
$259.40M
META:
$176.14B
KTOS:
$78.30M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. META — Ранг доходности на риск
KTOS
META
Сравнение KTOS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.54 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.12 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и META
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -76.74% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -33.30% | -26.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -34.15% | -26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -76.74% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -76.74% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -28.06% | -68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -15.83% | -80.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 16.06% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и META
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 10.17% | +13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 26.91% | +30.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 35.52% | +36.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 44.04% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 38.67% | +12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и META
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и META
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and META have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs META's -76.74%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор