PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KD с PR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KD с PR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Permian Resources Corporation (PR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или PR.

Корреляция

Корреляция между KD и PR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KD и PR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Permian Resources Corporation (PR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
200.94%
76.71%
KD
PR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

1.11

PR:

-0.59

Коэф-т Сортино

KD:

2.13

PR:

-0.60

Коэф-т Омега

KD:

1.27

PR:

0.92

Коэф-т Кальмара

KD:

1.08

PR:

-0.63

Коэф-т Мартина

KD:

4.06

PR:

-1.55

Индекс Язвы

KD:

13.85%

PR:

16.25%

Дневная вол-ть

KD:

50.87%

PR:

42.65%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

PR:

-39.91%

Текущая просадка

KD:

-26.24%

PR:

-28.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$7.46B

PR:

$9.87B

EPS

KD:

$0.58

PR:

$1.45

Коэффициент P/E

KD:

55.26

PR:

8.46

Коэффициент P/S

KD:

0.49

PR:

1.97

Коэффициент P/B

KD:

6.82

PR:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$11.26B

PR:

$3.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

PR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

PR:

$2.86B

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -7.37%, что значительно выше, чем у PR с доходностью -13.79%.

KD

С начала года

-7.37%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

33.15%

1 год

64.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PR

С начала года

-13.79%

1 месяц

-12.11%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-26.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и PR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c PR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KD: 1.11
PR: -0.59
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KD: 2.13
PR: -0.60
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KD: 1.27
PR: 0.92
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KD: 1.56
PR: -0.63
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KD: 4.06
PR: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и PR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
-0.59
KD
PR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и PR

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.

TTM202420232022
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
PR
Permian Resources Corporation		5.79%4.94%2.72%0.53%

Просадки

Сравнение просадок KD и PR

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки PR в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и PR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.24%
-28.89%
KD
PR

Волатильность

Сравнение волатильности KD и PR

Текущая волатильность для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) составляет 19.97%, в то время как у Permian Resources Corporation (PR) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что KD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
29.35%
KD
PR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и PR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию