PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с APPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KD и APPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и AppFolio, Inc. (APPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.40%
0.83%
KD
APPF

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у APPF с доходностью 36.65%.


KD

С начала года

56.35%

1 месяц

33.54%

6 месяцев

18.40%

1 год

79.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

APPF

С начала года

36.65%

1 месяц

19.30%

6 месяцев

0.83%

1 год

20.15%

5 лет (среднегодовая)

17.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


KDAPPF
Рыночная капитализация$6.63B$8.60B
EPS-$0.38$3.60
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$762.37M
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$485.33M
EBITDA (12 мес.)$934.00M$165.60M

Основные характеристики


KDAPPF
Коэф-т Шарпа1.720.45
Коэф-т Сортино3.011.16
Коэф-т Омега1.391.15
Коэф-т Кальмара1.420.71
Коэф-т Мартина8.051.71
Индекс Язвы9.90%11.96%
Дневная вол-ть46.42%45.99%
Макс. просадка-79.80%-55.37%
Текущая просадка-20.27%-12.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KD и APPF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c APPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и AppFolio, Inc. (APPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.720.45
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.011.16
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.15
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.420.71
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.051.71
KD
APPF

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа APPF равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и APPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
0.45
KD
APPF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и APPF

Ни KD, ни APPF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и APPF

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки APPF в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и APPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.27%
-12.33%
KD
APPF

Волатильность

Сравнение волатильности KD и APPF

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с AppFolio, Inc. (APPF) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.48%
13.30%
KD
APPF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и APPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и AppFolio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию