PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с APPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KDAPPF
Дох-ть с нач. г.33.35%34.77%
Дох-ть за 1 год61.57%17.41%
Дох-ть за 3 года10.01%22.56%
Коэф-т Шарпа1.280.37
Коэф-т Сортино2.361.04
Коэф-т Омега1.311.13
Коэф-т Кальмара0.980.60
Коэф-т Мартина5.741.37
Индекс Язвы9.90%12.70%
Дневная вол-ть44.52%46.73%
Макс. просадка-79.80%-55.37%
Текущая просадка-32.00%-13.54%

Фундаментальные показатели


KDAPPF
Рыночная капитализация$6.44B$8.29B
EPS-$0.38$3.61
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$762.37M
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$485.33M
EBITDA (12 мес.)$934.00M$162.65M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KD и APPF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KD и APPF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KD показывает доходность 33.35%, а APPF немного выше – 34.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
-6.39%
KD
APPF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c APPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и AppFolio, Inc. (APPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.22
APPF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APPF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APPF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APPF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APPF, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APPF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.37

Сравнение коэффициента Шарпа KD и APPF

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа APPF равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и APPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
0.37
KD
APPF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и APPF

Ни KD, ни APPF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и APPF

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки APPF в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и APPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.00%
-13.54%
KD
APPF

Волатильность

Сравнение волатильности KD и APPF

Текущая волатильность для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) составляет 15.51%, в то время как у AppFolio, Inc. (APPF) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что KD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
18.07%
KD
APPF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и APPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и AppFolio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию