PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KD с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KD с IBM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и International Business Machines Corporation (IBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или IBM.

Корреляция

Корреляция между KD и IBM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KD и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

1.12

IBM:

2.15

Коэф-т Сортино

KD:

1.92

IBM:

2.92

Коэф-т Омега

KD:

1.25

IBM:

1.42

Коэф-т Кальмара

KD:

1.10

IBM:

3.57

Коэф-т Мартина

KD:

3.50

IBM:

10.91

Индекс Язвы

KD:

14.60%

IBM:

5.40%

Дневная вол-ть

KD:

44.00%

IBM:

27.57%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

KD:

-5.16%

IBM:

-1.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$9.58B

IBM:

$240.33B

EPS

KD:

$1.05

IBM:

$5.86

Коэффициент P/E

KD:

39.19

IBM:

44.13

Коэффициент P/S

KD:

0.64

IBM:

3.83

Коэффициент P/B

KD:

5.51

IBM:

8.94

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$15.06B

IBM:

$62.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

IBM:

$35.84B

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

IBM:

$12.33B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KD показывает доходность 19.10%, а IBM немного ниже – 18.85%.

KD

С начала года

19.10%

1 месяц

38.06%

6 месяцев

43.59%

1 год

48.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBM

С начала года

18.85%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

23.87%

1 год

58.72%

5 лет

23.65%

10 лет

9.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и IBM

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		2.59%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок KD и IBM

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KD и IBM

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
3.80B
14.54B
(KD) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию