PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KD с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KD с IBM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и International Business Machines Corporation (IBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или IBM.

Корреляция

Корреляция между KD и IBM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KD и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
121.37%
KD
IBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

1.11

IBM:

1.12

Коэф-т Сортино

KD:

2.13

IBM:

1.66

Коэф-т Омега

KD:

1.27

IBM:

1.25

Коэф-т Кальмара

KD:

1.08

IBM:

1.89

Коэф-т Мартина

KD:

4.06

IBM:

5.25

Индекс Язвы

KD:

13.85%

IBM:

6.07%

Дневная вол-ть

KD:

50.87%

IBM:

28.59%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

KD:

-26.24%

IBM:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$7.46B

IBM:

$216.00B

EPS

KD:

$0.58

IBM:

$5.86

Коэффициент P/E

KD:

55.26

IBM:

39.66

Коэффициент P/S

KD:

0.49

IBM:

3.43

Коэффициент P/B

KD:

6.82

IBM:

8.04

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$11.26B

IBM:

$62.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

IBM:

$35.84B

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

IBM:

$10.59B

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 6.43%.

KD

С начала года

-7.37%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

33.15%

1 год

64.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBM

С начала года

6.43%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

9.84%

1 год

43.74%

5 лет

19.47%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KD: 1.11
IBM: 1.12
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KD: 2.13
IBM: 1.66
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KD: 1.27
IBM: 1.25
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KD: 1.08
IBM: 1.89
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KD: 4.06
IBM: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBM равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
1.12
KD
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и IBM

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		2.87%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок KD и IBM

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.24%
-12.21%
KD
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности KD и IBM

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
13.57%
KD
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию