PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KDIBM
Дох-ть с нач. г.33.35%34.34%
Дох-ть за 1 год61.57%49.85%
Дох-ть за 3 года10.01%26.13%
Коэф-т Шарпа1.282.26
Коэф-т Сортино2.362.98
Коэф-т Омега1.311.46
Коэф-т Кальмара0.982.97
Коэф-т Мартина5.747.14
Индекс Язвы9.90%7.02%
Дневная вол-ть44.52%22.20%
Макс. просадка-79.80%-97.34%
Текущая просадка-32.00%-9.16%

Фундаментальные показатели


KDIBM
Рыночная капитализация$6.44B$197.62B
EPS-$0.38$6.86
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$62.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$35.38B
EBITDA (12 мес.)$934.00M$6.95B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KD и IBM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KD и IBM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KD показывает доходность 33.35%, а IBM немного выше – 34.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
28.67%
KD
IBM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.74
IBM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.14

Сравнение коэффициента Шарпа KD и IBM

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.26
KD
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и IBM

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KD
Kyndryl Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
2.34%4.05%4.68%4.74%4.94%4.59%5.46%3.68%3.31%3.47%2.65%1.97%

Просадки

Сравнение просадок KD и IBM

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки IBM в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.00%
-9.16%
KD
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности KD и IBM

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.50%
8.07%
KD
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию