PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KD и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.40%
32.48%
KD
IBM

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью 40.90%.


KD

С начала года

56.35%

1 месяц

33.54%

6 месяцев

18.40%

1 год

79.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IBM

С начала года

40.90%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

32.48%

1 год

48.55%

5 лет (среднегодовая)

16.97%

10 лет (среднегодовая)

8.26%

Фундаментальные показатели


KDIBM
Рыночная капитализация$6.63B$198.43B
EPS-$0.38$7.00
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$62.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$35.17B
EBITDA (12 мес.)$934.00M$12.46B

Основные характеристики


KDIBM
Коэф-т Шарпа1.722.20
Коэф-т Сортино3.012.94
Коэф-т Омега1.391.44
Коэф-т Кальмара1.422.95
Коэф-т Мартина8.056.86
Индекс Язвы9.90%7.25%
Дневная вол-ть46.42%22.58%
Макс. просадка-79.80%-69.40%
Текущая просадка-20.27%-4.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KD и IBM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.722.20
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.012.94
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.44
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.422.95
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.056.86
KD
IBM

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.20
KD
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и IBM

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KD
Kyndryl Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
3.00%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%

Просадки

Сравнение просадок KD и IBM

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.27%
-4.72%
KD
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности KD и IBM

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.48%
9.60%
KD
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию