PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с SYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KDSYM
Дох-ть с нач. г.33.35%-33.86%
Дох-ть за 1 год61.57%7.00%
Дох-ть за 3 года10.01%50.21%
Коэф-т Шарпа1.280.03
Коэф-т Сортино2.360.70
Коэф-т Омега1.311.09
Коэф-т Кальмара0.980.04
Коэф-т Мартина5.740.07
Индекс Язвы9.90%38.53%
Дневная вол-ть44.52%86.52%
Макс. просадка-79.80%-71.89%
Текущая просадка-32.00%-46.57%

Фундаментальные показатели


KDSYM
Рыночная капитализация$6.44B$19.88B
EPS-$0.38-$0.20
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$1.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$181.68M
EBITDA (12 мес.)$934.00M-$88.84M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KD и SYM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KD и SYM

С начала года, KD показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -33.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
-20.57%
KD
SYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c SYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.74
SYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYM, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYM, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.07

Сравнение коэффициента Шарпа KD и SYM

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SYM равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и SYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
0.03
KD
SYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и SYM

Ни KD, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и SYM

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки SYM в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и SYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.00%
-46.57%
KD
SYM

Волатильность

Сравнение волатильности KD и SYM

Текущая волатильность для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) составляет 15.50%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что KD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.50%
17.75%
KD
SYM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и SYM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию