PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с SYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KD и SYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Symbotic Inc (SYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.40%
-12.56%
KD
SYM

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -29.34%.


KD

С начала года

56.35%

1 месяц

33.54%

6 месяцев

18.40%

1 год

79.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SYM

С начала года

-29.34%

1 месяц

23.07%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-32.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


KDSYM
Рыночная капитализация$6.63B$21.28B
EPS-$0.38-$0.08
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$1.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$290.29M
EBITDA (12 мес.)$934.00M-$58.20M

Основные характеристики


KDSYM
Коэф-т Шарпа1.72-0.37
Коэф-т Сортино3.01-0.05
Коэф-т Омега1.390.99
Коэф-т Кальмара1.42-0.42
Коэф-т Мартина8.05-0.77
Индекс Язвы9.90%39.36%
Дневная вол-ть46.42%81.46%
Макс. просадка-79.80%-71.89%
Текущая просадка-20.27%-42.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KD и SYM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c SYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72-0.37
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.01-0.05
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.390.99
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.42-0.42
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05-0.77
KD
SYM

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SYM равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и SYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
-0.37
KD
SYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и SYM

Ни KD, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и SYM

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки SYM в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и SYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.27%
-42.92%
KD
SYM

Волатильность

Сравнение волатильности KD и SYM

Текущая волатильность для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) составляет 19.48%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 31.52%. Это указывает на то, что KD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.48%
31.52%
KD
SYM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и SYM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию