PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KD с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KD с COST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или COST.

Корреляция

Корреляция между KD и COST составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KD и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
112.12%
KD
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

1.11

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

KD:

2.13

COST:

2.19

Коэф-т Омега

KD:

1.27

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

KD:

1.08

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

KD:

4.06

COST:

6.27

Индекс Язвы

KD:

13.85%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

KD:

50.87%

COST:

22.11%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

KD:

-26.24%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$7.46B

COST:

$433.55B

EPS

KD:

$0.58

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

KD:

55.26

COST:

56.91

Коэффициент P/S

KD:

0.49

COST:

1.64

Коэффициент P/B

KD:

6.82

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$11.26B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%.

KD

С начала года

-7.37%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

33.15%

1 год

64.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.13%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KD: 1.11
COST: 1.63
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KD: 2.13
COST: 2.19
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KD: 1.27
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KD: 1.08
COST: 2.08
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KD: 4.06
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
1.63
KD
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и COST

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок KD и COST

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.24%
-9.26%
KD
COST

Волатильность

Сравнение волатильности KD и COST

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
10.35%
KD
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию