PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KDCOST
Дох-ть с нач. г.33.35%42.15%
Дох-ть за 1 год61.57%66.29%
Дох-ть за 3 года10.01%23.61%
Коэф-т Шарпа1.283.56
Коэф-т Сортино2.364.19
Коэф-т Омега1.311.62
Коэф-т Кальмара0.986.85
Коэф-т Мартина5.7417.71
Индекс Язвы9.90%3.97%
Дневная вол-ть44.52%19.65%
Макс. просадка-79.80%-53.39%
Текущая просадка-32.00%-1.16%

Фундаментальные показатели


KDCOST
Рыночная капитализация$6.44B$418.17B
EPS-$0.38$17.08
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$254.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$32.10B
EBITDA (12 мес.)$934.00M$10.63B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KD и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KD и COST

С начала года, KD показывает доходность 33.35%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
20.68%
KD
COST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.22
COST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 17.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.71

Сравнение коэффициента Шарпа KD и COST

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
3.56
KD
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и COST

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KD
Kyndryl Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.09%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок KD и COST

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.00%
-1.16%
KD
COST

Волатильность

Сравнение волатильности KD и COST

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
4.55%
KD
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию