PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KD и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.40%
20.34%
KD
COST

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 45.62%.


KD

С начала года

56.35%

1 месяц

33.54%

6 месяцев

18.40%

1 год

79.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

COST

С начала года

45.62%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

20.34%

1 год

66.89%

5 лет (среднегодовая)

28.36%

10 лет (среднегодовая)

23.82%

Фундаментальные показатели


KDCOST
Рыночная капитализация$6.63B$411.21B
EPS-$0.38$16.56
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$254.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$32.10B
EBITDA (12 мес.)$934.00M$12.15B

Основные характеристики


KDCOST
Коэф-т Шарпа1.723.48
Коэф-т Сортино3.014.15
Коэф-т Омега1.391.61
Коэф-т Кальмара1.426.64
Коэф-т Мартина8.0517.18
Индекс Язвы9.90%3.97%
Дневная вол-ть46.42%19.62%
Макс. просадка-79.80%-53.39%
Текущая просадка-20.27%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KD и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.723.48
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.014.15
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.61
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.426.64
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.0517.18
KD
COST

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
3.48
KD
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и COST

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KD
Kyndryl Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.04%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок KD и COST

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.27%
0
KD
COST

Волатильность

Сравнение волатильности KD и COST

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.48%
5.89%
KD
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию