PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KDTT
Дох-ть с нач. г.33.35%69.70%
Дох-ть за 1 год61.57%87.93%
Дох-ть за 3 года10.01%31.41%
Коэф-т Шарпа1.283.80
Коэф-т Сортино2.364.60
Коэф-т Омега1.311.61
Коэф-т Кальмара0.989.41
Коэф-т Мартина5.7433.49
Индекс Язвы9.90%2.60%
Дневная вол-ть44.52%22.96%
Макс. просадка-79.80%-77.92%
Текущая просадка-32.00%0.00%

Фундаментальные показатели


KDTT
Рыночная капитализация$6.44B$92.39B
EPS-$0.38$10.92
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$19.39B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$6.84B
EBITDA (12 мес.)$934.00M$3.75B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KD и TT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KD и TT

С начала года, KD показывает доходность 33.35%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 69.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
26.34%
KD
TT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.74
TT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 33.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0033.49

Сравнение коэффициента Шарпа KD и TT

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
3.80
KD
TT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и TT

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KD
Kyndryl Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc
0.80%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%1.09%

Просадки

Сравнение просадок KD и TT

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.00%
0
KD
TT

Волатильность

Сравнение волатильности KD и TT

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.50%
8.09%
KD
TT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию