PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KD и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.40%
25.41%
KD
TT

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 56.35%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 71.69%.


KD

С начала года

56.35%

1 месяц

33.54%

6 месяцев

18.40%

1 год

79.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TT

С начала года

71.69%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

25.41%

1 год

84.72%

5 лет (среднегодовая)

34.86%

10 лет (среднегодовая)

25.96%

Фундаментальные показатели


KDTT
Рыночная капитализация$6.63B$92.94B
EPS-$0.38$10.85
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$19.39B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$6.84B
EBITDA (12 мес.)$934.00M$3.73B

Основные характеристики


KDTT
Коэф-т Шарпа1.723.76
Коэф-т Сортино3.014.55
Коэф-т Омега1.391.61
Коэф-т Кальмара1.429.26
Коэф-т Мартина8.0533.00
Индекс Язвы9.90%2.60%
Дневная вол-ть46.42%22.84%
Макс. просадка-79.80%-77.92%
Текущая просадка-20.27%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KD и TT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.723.76
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.014.55
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.61
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.429.26
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.0533.00
KD
TT

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
3.76
KD
TT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и TT

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KD
Kyndryl Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc
0.79%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%1.09%

Просадки

Сравнение просадок KD и TT

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.27%
0
KD
TT

Волатильность

Сравнение волатильности KD и TT

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.48%
7.49%
KD
TT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию