PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KD с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KD и TT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KD с TT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Trane Technologies plc (TT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или TT.

Доходность

Сравнение доходности KD и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

1.08

TT:

1.18

Коэф-т Сортино

KD:

1.73

TT:

1.63

Коэф-т Омега

KD:

1.23

TT:

1.22

Коэф-т Кальмара

KD:

0.93

TT:

1.32

Коэф-т Мартина

KD:

3.08

TT:

3.45

Индекс Язвы

KD:

14.13%

TT:

9.37%

Дневная вол-ть

KD:

43.63%

TT:

28.76%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

KD:

-10.15%

TT:

-1.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$9.18B

TT:

$96.55B

EPS

KD:

$1.05

TT:

$12.15

Коэффициент P/E

KD:

37.56

TT:

35.58

Коэффициент P/S

KD:

0.61

TT:

4.75

Коэффициент P/B

KD:

5.51

TT:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$15.06B

TT:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

TT:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

TT:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 16.82%.

KD

С начала года

12.83%

1 месяц

20.42%

6 месяцев

12.47%

1 год

46.55%

3 года

46.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TT

С начала года

16.82%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

3.87%

1 год

33.70%

3 года

48.11%

5 лет

38.68%

10 лет

25.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kyndryl Holdings, Inc.

Trane Technologies plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TT равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и TT

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TT
Trane Technologies plc		0.80%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок KD и TT

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и TT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KD и TT

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20212022202320242025
3.80B
4.69B
(KD) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию