Сравнение KTOS с IREN
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, KTOS returned 47.35%/yr vs 81.17%/yr for IREN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -39.48%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 6.43%.
KTOS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -15.26%
- 6 месяцев
- -64.86%
- С начала года
- -39.48%
- 1 год
- -22.29%
- 3 года*
- 47.35%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 26.04%
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.48% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -9.60% |
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between KTOS and IREN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.61B
IREN:
$14.35B
KTOS:
$0.17
IREN:
$0.51
KTOS:
273.71
IREN:
78.80
KTOS:
5.69
IREN:
8.01
KTOS:
$1.42B
IREN:
$757.07M
KTOS:
$259.40M
IREN:
$433.88M
KTOS:
$78.30M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. IREN — Ранг доходности на риск
KTOS
IREN
Сравнение KTOS c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.13 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.74 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и IREN
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -96.21% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -58.62% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | -65.56% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -47.39% | -49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -64.89% | -31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 33.27% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и IREN
Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 18.45%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.65%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 32.65% | -14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.90% | 76.43% | -22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.91% | 106.88% | -35.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.77% | 118.45% | -65.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.99% | 118.45% | -67.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и IREN
Ни KTOS, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KTOS and IREN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to KTOS (18.45%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор