Сравнение IREN с BTC-USD
IREN (IREN Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, IREN returned 124.84%/yr vs 25.32%/yr for BTC-USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 26.40%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
IREN
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -20.14%
- С начала года
- 26.40%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 302.19%
- 3 года*
- 124.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам IREN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 26.40% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -23.12% |
Correlation
The correlation between IREN and BTC-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IREN
BTC-USD
Сравнение IREN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | -0.85 | +6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -1.45 | +11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и BTC-USD
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -85.30% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -52.23% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -52.23% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.52% | -52.23% | +14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.15% | -42.42% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.12% | 31.57% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и BTC-USD
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 29.83% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.83% | 12.44% | +17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.66% | 34.75% | +38.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.31% | 35.63% | +67.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.36% | 44.15% | +74.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.36% | 56.40% | +61.96% |
Часто задаваемые вопросы
IREN and BTC-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (29.83%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs BTC-USD's -85.30%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор