PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IREN с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IREN и BTC-USD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IREN и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.30%
37.66%
IREN
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.02

BTC-USD:

0.77

Коэф-т Сортино

IREN:

0.89

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

IREN:

1.10

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.03

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

IREN:

0.08

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

IREN:

33.87%

BTC-USD:

11.19%

Дневная вол-ть

IREN:

112.23%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

IREN:

-75.65%

BTC-USD:

-21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -38.49%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.05%.


IREN

С начала года

-38.49%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-22.96%

1 год

8.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

36.77%

1 год

25.95%

5 лет

64.65%

10 лет

78.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IREN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IREN: -0.42
BTC-USD: 0.77
Коэффициент Сортино IREN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IREN: -0.03
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега IREN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IREN: 1.00
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара IREN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IREN: 0.03
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина IREN, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IREN: -1.68
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.77
IREN
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок IREN и BTC-USD

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.65%
-21.71%
IREN
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и BTC-USD

Iris Energy Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 32.38% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.38%
15.17%
IREN
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab