Сравнение IREN с BTC-USD
IREN (IREN Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, IREN returned 169.51%/yr vs 35.01%/yr for BTC-USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 63.78%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
IREN
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- 63.78%
- 6 месяцев
- 33.18%
- 1 год
- 555.99%
- 3 года*
- 169.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам IREN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 63.78% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -23.43% |
Correlation
The correlation between IREN and BTC-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IREN
BTC-USD
Сравнение IREN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IREN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.87 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | -0.80 | +10.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | -1.39 | +19.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52 | -0.92 | +6.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.13 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок IREN и BTC-USD
Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.73% | -85.30% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -49.65% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -49.65% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -49.21% | +30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.75% | -42.28% | -20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.46% | 33.87% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и BTC-USD
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 32.05% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.05% | 10.14% | +21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.58% | 34.17% | +39.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.77% | 35.51% | +66.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.39% | 44.98% | +73.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.39% | 56.69% | +61.70% |
Часто задаваемые вопросы
IREN and BTC-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.05%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -95.73% vs BTC-USD's -85.30%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор