Сравнение IREN с BTC-USD
IREN (IREN Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, IREN returned 91.24%/yr vs 30.52%/yr for BTC-USD. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IREN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
IREN
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- -11.43%
- 6 месяцев
- -13.46%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 136.41%
- 3 года*
- 91.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.22%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
IREN IREN Limited | $1.79B | $1.76B | $2.44B |
Сравнение доходности по годам IREN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 2.97% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -23.12% |
Correlation
The correlation between IREN and BTC-USD is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IREN
BTC-USD
Сравнение IREN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.82 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -1.25 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и BTC-USD
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -85.30% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -53.08% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -53.08% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.10% | -48.23% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.75% | -42.76% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 25.21% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и BTC-USD
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 42.18% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.18% | 8.48% | +33.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.77% | 33.28% | +46.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.05% | 35.86% | +76.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 43.60% | +75.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 56.22% | +62.85% |
Часто задаваемые вопросы
IREN and BTC-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (42.18%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs BTC-USD's -85.30%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор