Сравнение IREN с MARA
IREN (IREN Limited) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, IREN returned 121.96%/yr vs 3.27%/yr for MARA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IREN и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 55.90%.
IREN
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 335.88%
- 3 года*
- 121.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 55.90%
- 6 месяцев
- 40.85%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -10.25%
Сравнение доходности по годам IREN и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 33.17% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 55.90% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | -40.65% |
Correlation
The correlation between IREN and MARA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between IREN and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
MARA:
-$4.95
IREN:
11.27
MARA:
6.64
IREN:
$757.07M
MARA:
$867.82M
IREN:
$433.88M
MARA:
$164.95M
IREN:
-$173.05M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. MARA — Ранг доходности на риск
IREN
MARA
Сравнение IREN c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | -0.08 | +5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | -0.14 | +11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и MARA
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -99.74% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -70.53% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -78.34% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.17% | -90.95% | +56.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.17% | -78.03% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.03% | 42.99% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и MARA
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 23.03%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.10% | 23.03% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.64% | 59.88% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.41% | 79.39% | +24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.38% | 105.91% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.38% | 144.14% | -25.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и MARA
Ни IREN, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and MARA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (30.10%) compared to MARA (23.03%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs MARA's -99.74%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор