Сравнение KTOS с IP
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 30.83% против 3.48% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам KTOS и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between KTOS and IP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between KTOS and IP shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
IP:
$19.22B
KTOS:
$0.17
IP:
-$6.29
KTOS:
6.97
IP:
0.77
KTOS:
3.04
IP:
1.30
KTOS:
$1.42B
IP:
$24.97B
KTOS:
$259.40M
IP:
$7.44B
KTOS:
$78.30M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. IP — Ранг доходности на риск
KTOS
IP
Сравнение KTOS c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.43 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.78 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и IP
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -90.62% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -45.52% | -14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -48.61% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -48.61% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -55.27% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -35.82% | -60.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -20.89% | -75.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 25.34% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и IP
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 15.74% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 32.96% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 42.63% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 32.86% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 32.35% | +18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и IP
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и IP
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and IP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to IP (15.74%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs IP's -90.62%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор