Сравнение KTOS с FIVE
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KTOS returned 26.04%/yr vs 14.85%/yr for FIVE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -39.48%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции FIVE по среднегодовой доходности: 26.04% против 14.85% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -15.26%
- 6 месяцев
- -64.86%
- С начала года
- -39.48%
- 1 год
- -22.29%
- 3 года*
- 47.35%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 26.04%
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам KTOS и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.48% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between KTOS and FIVE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.61B
FIVE:
$11.29B
KTOS:
$0.17
FIVE:
$7.93
KTOS:
273.71
FIVE:
25.74
KTOS:
3.18
FIVE:
2.86
KTOS:
5.69
FIVE:
2.23
KTOS:
2.42
FIVE:
4.91
KTOS:
$1.42B
FIVE:
$5.08B
KTOS:
$259.40M
FIVE:
$1.77B
KTOS:
$78.30M
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. FIVE — Ранг доходности на риск
KTOS
FIVE
Сравнение KTOS c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.60 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 4.80 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и FIVE
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -76.40% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -28.85% | -36.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | -74.13% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -76.40% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -76.40% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -17.59% | -79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -23.20% | -72.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 9.59% | +25.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и FIVE
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Five Below, Inc. (FIVE) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 9.99% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.90% | 30.35% | +23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.91% | 39.51% | +31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.77% | 48.06% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.99% | 46.20% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и FIVE
Ни KTOS, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и FIVE
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and FIVE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.45%) compared to FIVE (9.99%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs FIVE's -76.40%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор