PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с YANG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -34.43%/yr for YANG. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 25.47%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

YANG

1 день
-2.17%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
45.29%
С начала года
25.47%
1 год
11.02%
3 года*
-43.66%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
-36.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и YANG

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		25.47%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%47.53%

Correlation

The correlation between KTEC and YANG is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

-0.93

The correlation between KTEC and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с TYOYANG с GLLYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

KTEC vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.19

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.69

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.35

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

0.61

-1.43

KTEC vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и YANG

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-99.98%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-31.88%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-94.02%

+57.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-97.38%

+33.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-99.97%

+54.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-90.56%

+46.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

18.13%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и YANG

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

19.01%

-11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

42.31%

-22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

59.33%

-31.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

94.43%

-51.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

81.86%

-39.00%

Сравнение комиссий KTEC и YANG

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и YANG

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности YANG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.94%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and YANG have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (19.01%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs YANG's -99.98%.

On 5-year performance, KTEC leads with -9.80% vs -34.43% for YANG. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -9.80% return vs -34.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.94% for YANG.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор