Сравнение KTEC с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
KTEC и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.86% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.50% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 47.74% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.34%.
KTEC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и YANG
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
KTEC vs. YANG — Ранг доходности на риск
KTEC
YANG
Сравнение KTEC c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.33 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | -0.03 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.32 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.38 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и YANG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и YANG
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности YANG в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.89% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и YANG
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -99.98% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -68.02% | +38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -99.97% | +54.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.98% | -90.42% | +46.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 57.10% | -44.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и YANG
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 9.04%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 19.56% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 43.24% | -23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 71.58% | -40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.56% | 94.36% | -50.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.56% | 82.20% | -38.64% |