Сравнение KTEC с YANG
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.01%/yr vs -47.00%/yr for YANG. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%.
KTEC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
Сравнение доходности по годам KTEC и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -11.81% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.50% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 47.74% |
Correlation
The correlation between KTEC and YANG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | -0.93 |
The correlation between KTEC and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. YANG — Ранг доходности на риск
KTEC
YANG
Сравнение KTEC c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.20 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.32 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.49 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и YANG
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -99.98% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -38.85% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -94.02% | +59.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.35% | -99.97% | +55.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -90.52% | +46.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.34% | 24.39% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и YANG
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 10.62%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 21.22% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 42.61% | -22.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 58.74% | -30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.20% | 94.43% | -51.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.20% | 82.10% | -38.90% |
Сравнение комиссий KTEC и YANG
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и YANG
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности YANG в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.80% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and YANG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (21.22%) compared to KTEC (10.62%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs YANG's -99.98%.
On 3-year performance, KTEC leads with 7.01% vs -47.00% for YANG. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KTEC has performed better with a 7.01% return vs -47.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.43% for YANG.
KTEC is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор