Сравнение KTEC с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
KTEC и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 17.08% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и KSPY
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
KTEC vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KTEC
KSPY
Сравнение KTEC c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.30 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.95 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.94 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 11.50 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.30 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.95 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и KSPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и KSPY
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности KSPY в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и KSPY
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -11.67% | -55.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -8.00% | -21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -1.94% | -43.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -1.29% | -42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 1.35% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и KSPY
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 4.02% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 6.26% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 11.93% | +19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 10.98% | +32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 10.98% | +32.59% |