PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с KSPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, KTEC returned -16.00% vs 17.22% for KSPY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 7.47%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

KSPY

1 день
-0.32%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
6.12%
С начала года
7.47%
1 год
17.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и KSPY

2026 (YTD)20252024
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%18.43%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		7.47%13.89%3.51%

Correlation

The correlation between KTEC and KSPY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов KTEC и KSPY

Секторы
KTEC
KSPY

Потребительский циклический сектор

35.3%
10.0%

Технологии

35.3%
38.4%

Коммуникационные услуги

18.0%
10.8%

Промышленность

8.3%
7.9%

Здравоохранение

1.9%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
KSPY
10.0%

Технологии

KTEC
35.3%
KSPY
38.4%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
KSPY
10.8%

Промышленность

KTEC
8.3%
KSPY
7.9%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
KSPY
8.4%

Сырьевые материалы

KTEC

-

KSPY
1.7%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

KSPY
4.6%

Энергетика

KTEC

-

KSPY
3.2%

Финансовые услуги

KTEC

-

KSPY
11.0%

Недвижимость

KTEC

-

KSPY
1.8%

Коммунальные услуги

KTEC

-

KSPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с PHDG

Доходность на риск

KTEC vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
2.28

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
3.32

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.49

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.87

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

19.43

-20.25

KTEC vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа KSPY равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и KSPY

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-11.67%

-55.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-4.46%

-32.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-0.32%

-45.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-1.15%

-42.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

0.89%

+18.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и KSPY

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

2.54%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

6.20%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

7.58%

+20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

10.47%

+32.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

10.47%

+32.39%

Сравнение комиссий KTEC и KSPY

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и KSPY

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности KSPY в 5.74%

ПозицияTTM2025202420232022
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.74%6.16%1.31%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and KSPY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (7.19%) compared to KSPY (2.54%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, KSPY leads with 17.22% vs -16.00% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 17.22% return vs -16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 3.92% for KTEC.

KTEC is categorized as China Equities, while KSPY is Equity Hedged. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор