PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с KLIP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both China Equities funds from KraneShares. KTEC is passively managed, while KLIP is actively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 1.26%/yr vs 6.28%/yr for KLIP. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью -6.93%.

KTEC

1 день
-0.35%
1 месяц
9.75%
6 месяцев
-8.59%
С начала года
-12.32%
1 год
-13.98%
3 года*
1.26%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
—
Всё время*
-10.30%

KLIP

1 день
-0.53%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
-7.87%
С начала года
-6.93%
1 год
-4.60%
3 года*
6.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KLIP

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
$655.62K$558.41K$985.39K

KTEC

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
$966.16K$817.80K$1.01M

Сравнение доходности по годам KTEC и KLIP

2026 (YTD)202520242023
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-12.32%21.01%16.13%-19.19%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-6.93%16.92%3.37%11.11%

Correlation

The correlation between KTEC and KLIP is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.86

The correlation between KTEC and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и KLIP

Секторы
KTEC
KLIP

Потребительский циклический сектор

43.0%
34.2%

Коммуникационные услуги

30.4%
45.8%

Технологии

24.7%
4.2%

Промышленность

8.6%

-

Здравоохранение

1.9%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
43.0%
KLIP
34.2%

Коммуникационные услуги

KTEC
30.4%
KLIP
45.8%

Технологии

KTEC
24.7%
KLIP
4.2%

Промышленность

KTEC
8.6%
KLIP

-

Здравоохранение

KTEC
1.9%
KLIP
6.0%

Сырьевые материалы

KTEC

-

KLIP

-

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

KLIP
4.0%

Энергетика

KTEC

-

KLIP

-

Финансовые услуги

KTEC

-

KLIP
2.0%

Недвижимость

KTEC

-

KLIP
3.9%

Коммунальные услуги

KTEC

-

KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с YANGKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с FCA

Доходность на риск

KTEC vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KTEC c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.28

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-0.28

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.21

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.50

-0.18

KTEC vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и KLIP

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-21.48%

-45.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-21.48%

-15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-21.48%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.67%

-12.27%

-32.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.06%

-4.34%

-39.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.68%

9.28%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и KLIP

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

2.17%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

12.92%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

16.54%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.60%

17.96%

+24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.70%

17.96%

+24.74%

Сравнение комиссий KTEC и KLIP

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и KLIP

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности KLIP в 27.58%

ПозицияTTM2025202420232022
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		27.58%25.14%54.26%61.22%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.83%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and KLIP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (7.15%) compared to KLIP (2.17%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs KLIP's -21.48%.

On 3-year performance, KLIP leads with 6.28% vs 1.26% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.28% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 27.58%, compared with 3.83% for KTEC.

Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.95% for KLIP.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор