PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с GXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -4.15%/yr for GXC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -6.77%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

GXC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-6.77%
1 год
1.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и GXC

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
GXC
SPDR S&P China ETF		-6.77%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-20.54%

Correlation

The correlation between KTEC and GXC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between KTEC and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и GXC

Секторы
KTEC
GXC

Потребительский циклический сектор

35.3%
21.9%

Технологии

35.3%
13.8%

Коммуникационные услуги

18.0%
13.9%

Промышленность

8.3%
9.5%

Здравоохранение

1.9%
6.3%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

17.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
GXC
21.9%

Технологии

KTEC
35.3%
GXC
13.8%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
GXC
13.9%

Промышленность

KTEC
8.3%
GXC
9.5%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
GXC
6.3%

Сырьевые материалы

KTEC

-

GXC
6.7%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

GXC
3.5%

Энергетика

KTEC

-

GXC
3.3%

Финансовые услуги

KTEC

-

GXC
17.1%

Недвижимость

KTEC

-

GXC
2.0%

Коммунальные услуги

KTEC

-

GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

KTEC vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.10

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.27

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.11

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

0.24

-1.06

KTEC vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и GXC

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-71.96%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-17.77%

-18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-25.54%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-51.16%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-34.11%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-28.85%

-15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

7.96%

+11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и GXC

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.45%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

13.70%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

19.22%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

28.98%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

26.04%

+16.82%

Сравнение комиссий KTEC и GXC

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и GXC

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности GXC в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.22%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and GXC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (7.19%) compared to GXC (5.45%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs GXC's -71.96%.

On 5-year performance, GXC leads with -4.15% vs -9.80% for KTEC. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GXC has performed better with a -4.15% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.22% for GXC.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор