PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTCAX с SWHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTCAX с SWHFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTCAX (DWS Science and Technology Fund) and SWHFX (Schwab Health Care Fund™) are both mutual funds - KTCAX is a Technology Equities fund managed by DWS, while SWHFX is a Health & Biotech Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, KTCAX returned 23.42%/yr vs 6.99%/yr for SWHFX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KTCAX charges 0.89%/yr vs 0.80%/yr for SWHFX.

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и SWHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у SWHFX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции KTCAX превзошли акции SWHFX по среднегодовой доходности: 23.42% против 6.99% соответственно.

KTCAX

1 день
1.62%
1 месяц
16.78%
С начала года
29.66%
6 месяцев
27.50%
1 год
56.01%
3 года*
37.14%
5 лет*
20.33%
10 лет*
23.42%

SWHFX

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-10.58%
1 год
4.51%
3 года*
3.05%
5 лет*
2.95%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTCAX и SWHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		29.66%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		-5.57%9.81%0.10%0.73%-4.66%23.36%12.83%17.64%3.68%20.31%

Correlation

The correlation between KTCAX and SWHFX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.62

Over the past year, the correlation between KTCAX and SWHFX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Science and Technology Fund

Schwab Health Care Fund™

Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с FELAXKTCAX с VGHCXKTCAX с VDIGXKTCAX с VTI
Часто сравнивают с SWHFX:
SWHFX с FHLCSWHFX с VHTSWHFX с SCHDSWHFX с SWPPXSWHFX с FPHAXSWHFX с VOOSWHFX с SPY

Доходность на риск

KTCAX vs. SWHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SWHFX
Ранг доходности на риск SWHFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTCAX c SWHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTCAXSWHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.28

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
0.50

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.06

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.32

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

0.74

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTCAX vs. SWHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SWHFX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и SWHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTCAXSWHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.28

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.20

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.44

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и SWHFX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки SWHFX в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и SWHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTCAXSWHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-43.10%

-39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-13.74%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-19.35%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-19.35%

-23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-27.28%

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.43%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-8.17%

-19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

6.00%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и SWHFX

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTCAXSWHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.96%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

12.14%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

15.77%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

14.65%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

15.97%

+8.13%

Сравнение комиссий KTCAX и SWHFX

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWHFX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и SWHFX

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		6.42%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		0.00%0.00%9.49%3.60%4.18%12.52%11.47%4.56%10.02%7.32%2.63%16.31%

Часто задаваемые вопросы

KTCAX and SWHFX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTCAX has higher volatility (5.85%) compared to SWHFX (3.96%). In terms of maximum drawdown, KTCAX dropped -82.20% vs SWHFX's -43.10%.

KTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTCAX и SWHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор