Сравнение KTCAX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности KTCAX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTCAX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | -7.94% | 21.21% | 40.51% | 57.73% | -36.66% | 22.68% | 46.12% | 42.35% | -1.03% | 35.79% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, KTCAX показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 19.37% против 22.84% соответственно.
KTCAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 19.37%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTCAX и FSPTX
KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
KTCAX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
KTCAX
FSPTX
Сравнение KTCAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTCAX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.94 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.43 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.36 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTCAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между KTCAX и FSPTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTCAX и FSPTX
Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 9.04% | 8.32% | 10.15% | 11.73% | 6.31% | 10.93% | 7.36% | 8.99% | 14.35% | 4.50% | 2.32% | 11.97% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок KTCAX и FSPTX
Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTCAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -84.37% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -15.49% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -42.16% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -42.16% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -9.41% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -27.13% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.51% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTCAX и FSPTX
DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеют волатильность 8.74% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTCAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 8.46% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 17.22% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 29.39% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 27.27% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 25.85% | -1.88% |