PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTCAX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTCAX с FSPTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTCAX (DWS Science and Technology Fund) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, KTCAX returned 23.42%/yr vs 27.99%/yr for FSPTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KTCAX charges 0.89%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность 29.66%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 47.21%. За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 23.42% против 27.99% соответственно.

KTCAX

1 день
1.62%
1 месяц
16.78%
С начала года
29.66%
6 месяцев
27.50%
1 год
56.01%
3 года*
37.14%
5 лет*
20.33%
10 лет*
23.42%

FSPTX

1 день
2.81%
1 месяц
23.40%
С начала года
47.21%
6 месяцев
44.91%
1 год
83.50%
3 года*
42.95%
5 лет*
25.32%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTCAX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		29.66%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		47.21%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Correlation

The correlation between KTCAX and FSPTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1981 г.

0.92

The correlation between KTCAX and FSPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Science and Technology Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с VITAXKTCAX с VGHCXKTCAX с FELAXKTCAX с VDIGXKTCAX с VTIKTCAX с SCHG
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с QQQFSPTX с FSCSXFSPTX с XLK

Доходность на риск

KTCAX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTCAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTCAXFSPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
4.04

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.66

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.62

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

6.36

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

21.78

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTCAX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTCAXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

4.04

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и FSPTX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и FSPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTCAXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-84.37%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-13.71%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-29.22%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-42.16%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-42.16%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-27.03%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

4.00%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и FSPTX

Текущая волатильность для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) составляет 5.85%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTCAXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.24%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

16.66%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

21.59%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

27.36%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

26.00%

-1.90%

Сравнение комиссий KTCAX и FSPTX

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и FSPTX

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности FSPTX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.37%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		6.42%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%

Часто задаваемые вопросы

KTCAX and FSPTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPTX has higher volatility (6.24%) compared to KTCAX (5.85%). In terms of maximum drawdown, KTCAX dropped -82.20% vs FSPTX's -84.37%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTCAX и FSPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор