PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTCAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTCAX с VITAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTCAX или VITAX.

Корреляция

Корреляция между KTCAX и VITAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.72%
1,248.53%
KTCAX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTCAX:

0.02

VITAX:

0.37

Коэф-т Сортино

KTCAX:

0.22

VITAX:

0.72

Коэф-т Омега

KTCAX:

1.03

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

KTCAX:

0.02

VITAX:

0.41

Коэф-т Мартина

KTCAX:

0.05

VITAX:

1.42

Индекс Язвы

KTCAX:

10.09%

VITAX:

7.90%

Дневная вол-ть

KTCAX:

28.74%

VITAX:

30.42%

Макс. просадка

KTCAX:

-84.49%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

KTCAX:

-20.50%

VITAX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность -10.67%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 7.39% против 18.91% соответственно.

KTCAX

С начала года

-10.67%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-15.24%

1 год

-1.07%

5 лет

7.99%

10 лет

7.39%

VITAX

С начала года

-11.90%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-8.94%

1 год

9.07%

5 лет

19.54%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KTCAX и VITAX

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

KTCAX
DWS Science and Technology Fund
График комиссии KTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KTCAX: 0.89%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTCAX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности KTCAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTCAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KTCAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KTCAX: 0.02
VITAX: 0.37
Коэффициент Сортино KTCAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KTCAX: 0.22
VITAX: 0.72
Коэффициент Омега KTCAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KTCAX: 1.03
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара KTCAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KTCAX: 0.02
VITAX: 0.41
Коэффициент Мартина KTCAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
KTCAX: 0.05
VITAX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.37
KTCAX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и VITAX

KTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и VITAX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.50%
-15.40%
KTCAX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и VITAX

Текущая волатильность для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) составляет 17.62%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.62%
19.63%
KTCAX
VITAX