PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTCAX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTCAX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTCAX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		-7.94%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 19.37% против 21.00% соответственно.

KTCAX

1 день
4.78%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.04%
1 год
25.77%
3 года*
27.06%
5 лет*
12.82%
10 лет*
19.37%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Science and Technology Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VDIGXKTCAX с FELAXKTCAX с SCHGKTCAX с VTIKTCAX с VFIAX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий KTCAX и XLK

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

KTCAX
DWS Science and Technology Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

KTCAX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTCAX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTCAXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.71

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.97

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

6.31

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTCAX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTCAXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между KTCAX и XLK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и XLK

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		9.04%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и XLK

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

KTCAXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-82.05%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-15.92%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-33.56%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-33.56%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-11.04%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.98%

-35.17%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и XLK

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTCAXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

8.12%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

16.49%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

27.05%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

24.72%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

24.33%

-0.36%