Сравнение KTCAX с XLK

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KTCAX показывает доходность -11.86%, а XLK немного выше – -11.50%. За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 6.94% против 18.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -84.49%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) составляет 17.69%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.