PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTCAX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTCAX с VGHCX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTCAX или VGHCX.

Корреляция

Корреляция между KTCAX и VGHCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.82%
2,472.29%
KTCAX
VGHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTCAX:

0.02

VGHCX:

-0.83

Коэф-т Сортино

KTCAX:

0.22

VGHCX:

-0.99

Коэф-т Омега

KTCAX:

1.03

VGHCX:

0.86

Коэф-т Кальмара

KTCAX:

0.02

VGHCX:

-0.45

Коэф-т Мартина

KTCAX:

0.05

VGHCX:

-1.01

Индекс Язвы

KTCAX:

10.09%

VGHCX:

13.85%

Дневная вол-ть

KTCAX:

28.74%

VGHCX:

16.89%

Макс. просадка

KTCAX:

-84.49%

VGHCX:

-45.86%

Текущая просадка

KTCAX:

-20.50%

VGHCX:

-26.61%

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у VGHCX с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции KTCAX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 7.39% против -1.55% соответственно.

KTCAX

С начала года

-10.67%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-15.24%

1 год

-1.07%

5 лет

7.99%

10 лет

7.39%

VGHCX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-14.30%

5 лет

-1.95%

10 лет

-1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KTCAX и VGHCX

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.

KTCAX
DWS Science and Technology Fund
График комиссии KTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KTCAX: 0.89%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTCAX и VGHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности KTCAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTCAX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KTCAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KTCAX: 0.02
VGHCX: -0.83
Коэффициент Сортино KTCAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KTCAX: 0.22
VGHCX: -0.99
Коэффициент Омега KTCAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KTCAX: 1.03
VGHCX: 0.86
Коэффициент Кальмара KTCAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KTCAX: 0.02
VGHCX: -0.45
Коэффициент Мартина KTCAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
KTCAX: 0.05
VGHCX: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.83
KTCAX
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и VGHCX

KTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		0.97%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и VGHCX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.50%
-26.61%
KTCAX
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и VGHCX

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.62%
8.99%
KTCAX
VGHCX