Сравнение KTCAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KTCAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTCAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | -7.94% | 21.21% | 40.51% | 57.73% | -36.66% | 22.68% | 46.12% | 42.35% | -1.03% | 35.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, KTCAX показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции KTCAX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 19.37% против 13.69% соответственно.
KTCAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 19.37%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTCAX и VTI
KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
KTCAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
KTCAX
VTI
Сравнение KTCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTCAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.30 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTCAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KTCAX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTCAX и VTI
Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 9.04% | 8.32% | 10.15% | 11.73% | 6.31% | 10.93% | 7.36% | 8.99% | 14.35% | 4.50% | 2.32% | 11.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок KTCAX и VTI
Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTCAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -55.45% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -12.30% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -25.36% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -35.00% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -5.54% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -8.08% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.60% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTCAX и VTI
DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTCAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 5.48% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 9.75% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 19.02% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 17.41% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 18.29% | +5.68% |