PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTCAX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTCAX с VTI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTCAX или VTI.

Корреляция

Корреляция между KTCAX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
458.86%
622.23%
KTCAX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTCAX:

0.38

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

KTCAX:

0.72

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

KTCAX:

1.10

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

KTCAX:

0.41

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

KTCAX:

1.42

VTI:

1.99

Индекс Язвы

KTCAX:

7.36%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

KTCAX:

27.18%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

KTCAX:

-84.49%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

KTCAX:

-14.95%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции KTCAX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.52% против 11.38% соответственно.

KTCAX

С начала года

-10.67%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-6.83%

1 год

11.42%

5 лет

17.82%

10 лет

16.52%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KTCAX и VTI

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

KTCAX
DWS Science and Technology Fund
График комиссии KTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KTCAX: 0.89%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTCAX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности KTCAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KTCAX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KTCAX: 0.38
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино KTCAX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KTCAX: 0.72
VTI: 0.80
Коэффициент Омега KTCAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KTCAX: 1.10
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара KTCAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KTCAX: 0.41
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина KTCAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
KTCAX: 1.42
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.47
KTCAX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и VTI

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности VTI в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		11.36%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и VTI

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.95%
-10.40%
KTCAX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и VTI

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.62%
14.83%
KTCAX
VTI