Сравнение KSTR с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
KSTR и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSTR и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -1.70% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 69.20% |
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%.
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSTR и YANG
KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
KSTR vs. YANG — Ранг доходности на риск
KSTR
YANG
Сравнение KSTR c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.31 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.01 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.32 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | -0.38 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.31 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.49 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между KSTR и YANG составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и YANG
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и YANG
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSTR | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -99.98% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -68.02% | +50.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -97.38% | +30.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | -99.97% | +66.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -90.42% | +50.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 57.00% | -50.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и YANG
Текущая волатильность для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) составляет 8.94%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что KSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSTR | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 19.60% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 43.29% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 71.59% | -39.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 94.39% | -56.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 82.22% | -44.98% |