PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.02%/yr vs -33.67%/yr for YANG. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. KSTR charges 0.89%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 34.18%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью 19.18%.

KSTR

1 день
0.93%
1 месяц
7.35%
С начала года
34.18%
6 месяцев
38.49%
1 год
83.87%
3 года*
16.90%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и YANG

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		34.18%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%69.20%

Correlation

The correlation between KSTR and YANG is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

-0.48

The correlation between KSTR and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

KSTR vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-0.13

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.22

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

-0.20

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

-0.32

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-0.13

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.49

+0.49

Просадки

Сравнение просадок KSTR и YANG

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-99.98%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-38.85%

+21.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-94.02%

+52.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-97.38%

+30.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-99.97%

+89.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-90.52%

+51.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

24.39%

-17.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и YANG

Текущая волатильность для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) составляет 15.15%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что KSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

21.22%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

42.61%

-16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

58.74%

-23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

94.43%

-56.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

82.10%

-44.43%

Сравнение комиссий KSTR и YANG

KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и YANG

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and YANG have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to KSTR (15.15%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs YANG's -99.98%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.02% vs -33.67% for YANG. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KSTR has been the lower-risk option at 15.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.02% return vs -33.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 1.07% for YANG.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор