PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KSTR с YANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSTR и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSTR и YANG


2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
-0.27%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.02%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%69.20%

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%.


KSTR

1 день
1.53%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-7.57%
1 год
33.72%
3 года*
3.01%
5 лет*
-2.81%
10 лет*

YANG

1 день
2.68%
1 месяц
9.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
44.40%
1 год
-22.06%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-39.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Сравнение комиссий KSTR и YANG

KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Доходность на риск

KSTR vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSTRYANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.31

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.01

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.32

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

-0.38

+5.39

KSTR vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KSTRYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.31

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.49

+0.34

Корреляция

Корреляция между KSTR и YANG составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и YANG

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.


TTM20252024202320222021202020192018
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.40%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Просадки

Сравнение просадок KSTR и YANG

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и YANG.


Загрузка...

Показатели просадок


KSTRYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-99.98%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-68.02%

+50.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-97.38%

+30.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.21%

-99.97%

+66.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.46%

-90.42%

+50.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

57.00%

-50.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и YANG

Текущая волатильность для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) составляет 8.94%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что KSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KSTRYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

19.60%

-10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

43.29%

-20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

71.59%

-39.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

94.39%

-56.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

82.22%

-44.98%