PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSTR с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с KGRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both China Equities funds - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.29%/yr vs -11.37%/yr for KGRN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 40.25%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -11.78%.

KSTR

1 день
-4.74%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
23.81%
С начала года
40.25%
1 год
91.35%
3 года*
21.62%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и KGRN

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		40.25%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%-11.39%

Correlation

The correlation between KSTR and KGRN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.56

The correlation between KSTR and KGRN shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KSTR и KGRN

Секторы
KSTR
KGRN

Технологии

86.3%
14.1%

Промышленность

6.6%
34.2%

Здравоохранение

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
27.2%

Энергетика

0.9%
3.8%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

19.8%

Технологии

KSTR
86.3%
KGRN
14.1%

Промышленность

KSTR
6.6%
KGRN
34.2%

Здравоохранение

KSTR
5.7%
KGRN

-

Потребительский циклический сектор

KSTR
0.9%
KGRN
27.2%

Энергетика

KSTR
0.9%
KGRN
3.8%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
KGRN

-

Коммуникационные услуги

KSTR

-

KGRN

-

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

KGRN

-

Финансовые услуги

KSTR

-

KGRN

-

Недвижимость

KSTR

-

KGRN

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

KGRN
19.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с MCHIKSTR с GXCKSTR с QQQM
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

KSTR vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSTRKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.52

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.60

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.93

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

-0.43

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

-0.93

+13.07

KSTR vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR и KGRN

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, примерно равная максимальной просадке KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-66.24%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-28.36%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-42.19%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-63.60%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.32%

-53.80%

+34.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.10%

-34.18%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

13.09%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KGRN

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

5.96%

+15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.82%

15.44%

+18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.64%

23.60%

+18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.43%

34.61%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.52%

32.74%

+5.78%

Сравнение комиссий KSTR и KGRN

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KGRN

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and KGRN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.06%) compared to KGRN (5.96%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.29% vs -11.37% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.29% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KGRN has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. They also come from different issuers: KraneShares and CICC. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.79% for KGRN.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор