PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с KBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KSTR is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KSTR returned 83.76% vs -3.13% for KBUF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -11.47%.

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

KBUF

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и KBUF

2026 (YTD)20252024
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%22.17%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.47%18.04%16.58%

Correlation

The correlation between KSTR and KBUF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.52

The correlation between KSTR and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSTR и KBUF

Секторы
KSTR
KBUF

Технологии

78.5%
3.6%

Промышленность

6.5%

-

Здравоохранение

4.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
38.4%

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

40.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
78.5%
KBUF
3.6%

Промышленность

KSTR
6.5%
KBUF

-

Здравоохранение

KSTR
4.1%
KBUF
6.9%

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
KBUF
38.4%

Энергетика

KSTR
0.9%
KBUF

-

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
KBUF

-

Коммуникационные услуги

KSTR

-

KBUF
40.1%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

KBUF
4.3%

Финансовые услуги

KSTR

-

KBUF
2.0%

Недвижимость

KSTR

-

KBUF
4.8%

Коммунальные услуги

KSTR

-

KBUF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB

Доходность на риск

KSTR vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.24

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
-0.25

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.97

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

-0.18

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

-0.42

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа KBUF равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRKBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.24

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.62

-0.62

Просадки

Сравнение просадок KSTR и KBUF

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KBUF в -17.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-17.01%

-49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-17.01%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-16.70%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-4.16%

-34.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

7.50%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KBUF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

6.22%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

10.53%

+15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

13.10%

+22.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

14.35%

+23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

14.35%

+23.33%

Сравнение комиссий KSTR и KBUF

KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KBUF

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.49%7.51%3.53%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and KBUF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to KBUF (6.22%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs KBUF's -17.01%.

On 1-year performance, KSTR leads with 83.76% vs -3.13% for KBUF. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 83.76% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.95% for KBUF.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор