PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. KSTR is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, KSTR returned 16.90%/yr vs 8.99%/yr for JCHI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 34.18%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

KSTR

1 день
0.93%
1 месяц
7.35%
С начала года
34.18%
6 месяцев
38.49%
1 год
83.87%
3 года*
16.90%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и JCHI

2026 (YTD)202520242023
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		34.18%42.82%6.12%-20.43%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between KSTR and JCHI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.61

The correlation between KSTR and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSTR и JCHI

Секторы
KSTR
JCHI

Технологии

78.5%
14.7%

Промышленность

6.5%
10.7%

Здравоохранение

4.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
20.6%

Энергетика

0.9%
3.3%

Сырьевые материалы

0.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

20.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
78.5%
JCHI
14.7%

Промышленность

KSTR
6.5%
JCHI
10.7%

Здравоохранение

KSTR
4.1%
JCHI
4.7%

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
JCHI
20.6%

Энергетика

KSTR
0.9%
JCHI
3.3%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
JCHI
6.7%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

JCHI
14.5%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

JCHI
4.1%

Финансовые услуги

KSTR

-

JCHI
20.6%

Недвижимость

KSTR

-

JCHI

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU

Доходность на риск

KSTR vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.93

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.40

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

1.13

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

2.74

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.93

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.25

-0.24

Просадки

Сравнение просадок KSTR и JCHI

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-29.57%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-14.37%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-27.47%

-14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-7.41%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-13.33%

-25.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

5.93%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и JCHI

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

6.28%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

12.32%

+13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

17.59%

+17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

24.86%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

24.86%

+12.81%

Сравнение комиссий KSTR и JCHI

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и JCHI

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and JCHI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.15%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, KSTR leads with 16.90% vs 8.99% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KSTR has performed better with a 16.90% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for KSTR.

They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.65% for JCHI.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор