PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с ISVBF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.21%/yr vs -5.16%/yr for ISVBF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -6.46%.

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

ISVBF

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-7.93%
1 год
7.29%
3 года*
9.94%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%8.42%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-6.46%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Correlation

The correlation between KSTR and ISVBF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.22

The correlation between KSTR and ISVBF shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с ASHRISVBF с CQQQISVBF с CNXTISVBF с MCHIISVBF с MCHSISVBF с XPPISVBF с CXSE

Доходность на риск

KSTR vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRISVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.24

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.54

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

0.38

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

0.89

+11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.24

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.15

+0.15

Просадки

Сравнение просадок KSTR и ISVBF

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и ISVBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-53.78%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-19.18%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-23.77%

-17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-53.22%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-24.18%

+13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-32.76%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

8.21%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и ISVBF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

10.81%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

26.55%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

30.57%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

30.20%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

30.21%

+7.47%

Сравнение комиссий KSTR и ISVBF

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и ISVBF

Ни KSTR, ни ISVBF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KSTR and ISVBF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to ISVBF (10.81%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs ISVBF's -53.78%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.21% vs -5.16% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.21% return vs -5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KSTR and ISVBF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.40% for ISVBF.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и ISVBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор