Сравнение KSTR с FCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).
KSTR и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и FCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSTR и FCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -1.70% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%.
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSTR и FCA
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FCA в 0.80%.
Доходность на риск
KSTR vs. FCA — Ранг доходности на риск
KSTR
FCA
Сравнение KSTR c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | FCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.05 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.54 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.45 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 15.39 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.05 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.22 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.13 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между KSTR и FCA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и FCA
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и FCA
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и FCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSTR | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -45.56% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -15.81% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -42.47% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | -8.43% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -21.80% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 3.54% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и FCA
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSTR | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 7.28% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 16.52% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 26.17% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 27.43% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 26.57% | +10.67% |