PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с FCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.21%/yr vs 5.03%/yr for FCA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у FCA с доходностью 11.99%.

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и FCA

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%

Correlation

The correlation between KSTR and FCA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.42

Сравнение распределения секторов KSTR и FCA

Секторы
KSTR
FCA

Технологии

78.5%
10.3%

Промышленность

6.5%
25.2%

Здравоохранение

4.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.1%

Энергетика

0.9%
14.8%

Сырьевые материалы

0.6%
19.1%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

19.7%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

KSTR
78.5%
FCA
10.3%

Промышленность

KSTR
6.5%
FCA
25.2%

Здравоохранение

KSTR
4.1%
FCA
3.0%

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
FCA
1.1%

Энергетика

KSTR
0.9%
FCA
14.8%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
FCA
19.1%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

FCA
2.9%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

FCA
0.5%

Финансовые услуги

KSTR

-

FCA
19.7%

Недвижимость

KSTR

-

FCA
1.1%

Коммунальные услуги

KSTR

-

FCA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

KSTR vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.02

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.58

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.04

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

11.48

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCA равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.13

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KSTR и FCA

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-45.56%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-11.13%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-26.13%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-42.47%

-23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-8.50%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-21.62%

-17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

3.91%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и FCA

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

8.33%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

16.57%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

22.29%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

27.59%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

26.63%

+11.05%

Сравнение комиссий KSTR и FCA

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и FCA

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and FCA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to FCA (8.33%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs FCA's -45.56%.

On 5-year performance, FCA leads with 5.03% vs -0.21% for KSTR. On fees, FCA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCA has performed better with a 5.03% return vs -0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.80% for FCA.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор