PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с ECNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.21%/yr vs -6.97%/yr for ECNS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -4.50%.

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

ECNS

1 день
-2.25%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.48%
1 год
13.77%
3 года*
7.43%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и ECNS

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%-9.96%

Correlation

The correlation between KSTR and ECNS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.53

The correlation between KSTR and ECNS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSTR и ECNS

Секторы
KSTR
ECNS

Технологии

78.5%
16.9%

Промышленность

6.5%
16.2%

Здравоохранение

4.1%
19.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%
8.8%

Энергетика

0.9%
3.4%

Сырьевые материалы

0.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

4.4%

Недвижимость

-

8.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

KSTR
78.5%
ECNS
16.9%

Промышленность

KSTR
6.5%
ECNS
16.2%

Здравоохранение

KSTR
4.1%
ECNS
19.8%

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
ECNS
8.8%

Энергетика

KSTR
0.9%
ECNS
3.4%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
ECNS
7.8%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

ECNS
4.5%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

ECNS
4.0%

Финансовые услуги

KSTR

-

ECNS
4.4%

Недвижимость

KSTR

-

ECNS
8.8%

Коммунальные услуги

KSTR

-

ECNS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

KSTR vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRECNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.66

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.00

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

0.76

+3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.06

1.51

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.66

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.02

-0.02

Просадки

Сравнение просадок KSTR и ECNS

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, примерно равная максимальной просадке ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-63.43%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-18.08%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-31.72%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-59.61%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-38.52%

+27.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-29.39%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

9.14%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и ECNS

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

5.64%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

12.87%

+13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

20.92%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

29.44%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

25.90%

+11.78%

Сравнение комиссий KSTR и ECNS

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и ECNS

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and ECNS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to ECNS (5.64%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs ECNS's -63.43%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.21% vs -6.97% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.21% return vs -6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while ECNS is Asia Pacific Equities. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.59% for ECNS.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор