Сравнение KSTR с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
KSTR и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSTR и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -1.70% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | -9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью 1.03%.
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSTR и ECNS
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.
Доходность на риск
KSTR vs. ECNS — Ранг доходности на риск
KSTR
ECNS
Сравнение KSTR c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.42 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.59 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.54 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.04 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между KSTR и ECNS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и ECNS
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и ECNS
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, примерно равная максимальной просадке ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSTR | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -63.43% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -16.93% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -59.61% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | -34.96% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -29.33% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 7.63% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и ECNS
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSTR | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 5.98% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 15.21% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 25.26% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 29.43% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 26.05% | +11.19% |